Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation

ویرایش: 1 
نویسندگان: Philipp J. Schönbucher  
سری:  
ISBN (شابک) : 0470842911, 9780470842911 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 400 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 49,000

بازار مشتقات اعتباری در حال رونق است و برای اولین بار در حال گسترش به بخش بانکداری است که قبلاً در معرض مدل‌سازی کمی بوده است. این پدیده تعداد زیادی از متخصصان را برای اولین بار مجبور به مقابله با این موضوع کرده است. مدل‌های قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری یک نمای کلی بسیار جامع از جدیدترین حوزه‌های مدل‌سازی ریسک اعتباری را که در قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری اعمال می‌شود، ارائه می‌کند. این عنوان به عنوان یکی از اولین کتاب هایی که به طور منحصر به فرد بر قیمت گذاری متمرکز شده است، مکمل بسیار خوبی برای سایر کتاب های مربوط به کاربرد مشتقات اعتباری است. این منبع جامع بر اساس تکنیک‌های اثبات‌شده‌ای که بارها و بارها آزمایش شده‌اند، دانش و راهنمایی برای استفاده مؤثر از مدل‌های قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. مدل های قیمت گذاری مشتقات اعتباری پر از مثال های مرتبط که برای مشکلات قیمت گذاری در دنیای واقعی به کار می روند، مسیر روشنی را برای درک بهتر این موضوع پیچیده هموار می کند.

Dr. Philipp J. Schönbucher استاد موسسه فناوری فدرال سوئیس (ETH) زوریخ است و دارای مدرک ریاضیات از دانشگاه آکسفورد و دکترای اقتصاد از دانشگاه بن است. او دوره‌های آموزشی مختلفی را که توسط ICM و CIFT سازماندهی شده‌اند تدریس کرده و در کنفرانس‌های ریسک برای متخصصان درباره قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری، مدل‌سازی ریسک اعتباری و پیاده‌سازی سخنرانی کرده است.

The credit derivatives market is booming and, for the first time, expanding into the banking sector which previously has had very little exposure to quantitative modeling. This phenomenon has forced a large number of professionals to confront this issue for the first time. Credit Derivatives Pricing Models provides an extremely comprehensive overview of the most current areas in credit risk modeling as applied to the pricing of credit derivatives. As one of the first books to uniquely focus on pricing, this title is also an excellent complement to other books on the application of credit derivatives. Based on proven techniques that have been tested time and again, this comprehensive resource provides readers with the knowledge and guidance to effectively use credit derivatives pricing models. Filled with relevant examples that are applied to real-world pricing problems, Credit Derivatives Pricing Models paves a clear path for a better understanding of this complex issue.

Dr. Philipp J. Schönbucher is a professor at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, and has degrees in mathematics from Oxford University and a PhD in economics from Bonn University. He has taught various training courses organized by ICM and CIFT, and lectured at risk conferences for practitioners on credit derivatives pricing, credit risk modeling, and implementation.