برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Credit derivatives

دانلود کتاب مشتقات اعتباری

مشخصات کتاب

Credit derivatives

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: Mark J. Anson PhD  CFA,  Frank J. Fabozzi CFA,  Moorad Choudhry,  Ren-Raw Chen  
سری: Frank J. Fabozzi Series 
ISBN (شابک) : 047146600X, 9780471652380 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 354 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 39,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 8

در صورت تبدیل فایل کتاب Credit derivatives به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مشتقات اعتباری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مشتقات اعتباری

مشتقات اعتباری جدیدترین ورودی به دنیای ابزارهای مشتقه هستند – و به سرعت به یکی از سریع ترین حوزه های مورد علاقه در مشتقات جهانی و مدیریت ریسک تبدیل شده اند. مشتقات اعتباری: ابزارها، کاربردها و قیمت گذاری توضیح عمیقی در مورد این ابزار مدیریت ریسک ارائه می دهد که به طور فزاینده ای برای مدیریت ریسک اعتباری در بازارهای بانکی و سرمایه استفاده می شود.

در این متن جامع، Mark J.P. Anson، Frank J. Fabozzi، Moorad Choudhry، و Ren-Raw Chen همه چیز را پوشش می‌دهند، از اصول اولیه چرایی اهمیت ریسک اعتباری گرفته تا پیامدهای حسابداری و مالیاتی مشتقات اعتباری.

موضوعات کلیدی مورد بحث در این کتاب راهنمای ضروری عبارتند از:

انواع ریسک اعتباری
معاوضه های پیش فرض اعتبار
یادداشت های مرتبط با اعتبار
ساختارهای تعهدی بدهی وثیقه‌ای مصنوعی
مدل‌سازی ریسک اعتباری: مدل‌های ساختاری و مدل‌های کاهش‌یافته
گزینه‌ها و پیش‌فروش‌ها در محصولات اسپرد مربوط به اعتبار
قیمت‌گذاری سوآپ‌های پیش‌فرض اعتباری

با استفاده از صفحه‌های بلومبرگ، مثال‌های گویا، نظریه سرمایه‌گذاری پایه و ریاضیات، مشتقات اعتباری رویه‌های دنیای واقعی و کاربردهای محصولات مشتقات اعتباری را پوشش می‌دهد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Credit derivatives are the newest entrant to the world of derivatives–and they have quickly become one of the fastest-growing areas of interest in global derivatives and risk management. Credit Derivatives: Instruments, Applications, and Pricing provides an in-depth explanation of this risk management tool, which has been increasingly used to manage credit risk in banking and capital markets.

In this comprehensive text, Mark J.P. Anson, Frank J. Fabozzi, Moorad Choudhry, and Ren-Raw Chen cover everything, from the basics of why credit risk is important, to accounting and tax implications of credit derivatives.

Key topics discussed in this essential guidebook include:

Types of credit risk
Credit default swaps
Credit-linked notes
Synthetic collateralized debt obligation structures
Credit risk modeling: structural models and reduced form models
Options and forwards on credit-related spread products
Pricing of credit default swaps

Using Bloomberg screens, illustrative examples, basic investment theory, and mathematics, Credit Derivatives covers the real-world practice and applications of credit derivatives products.

فهرست مطالب

Credit Derivatives: Instruments, Applications, and Pricing......Page 4
Contents......Page 8
PREFACE......Page 10
ABOUT THE AUTHORS......Page 12
CHAPTER 1 Introduction......Page 14
CHAPTER 2 Types of Credit Risk......Page 36
CHAPTER 3 Credit Default Swaps......Page 60
CHAPTER 4 Asset Swaps and the Credit Default Swap Basis......Page 94
CHAPTER 5 Total Return Swaps......Page 112
CHAPTER 6 Credit-Linked Notes......Page 132
CHAPTER 7 Synthetic Collateralized Debt Obligation Structures......Page 144
CHAPTER 8 Credit Risk Modeling: Structural Models......Page 192
CHAPTER 9 Credit Risk Modeling: Reduced Form Models......Page 214
CHAPTER 10 Pricing of Credit Default Swaps......Page 236
CHAPTER 11 Options and Forwards on Credit-Related Spread Products......Page 268
CHAPTER 12 Accounting for Credit Derivatives......Page 288
CHAPTER 13 Taxation of Credit Derivatives......Page 312
INDEX......Page 332