دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [1st ed.] نویسندگان: Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle سری: Palgrave Studies in Risk and Insurance ISBN (شابک) : 9783319930756, 9783319930763 ناشر: Springer International Publishing;Palgrave Macmillan سال نشر: 2018 تعداد صفحات: XXXVII, 331 [356] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 Mb
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Credit Default Swaps به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مبادلات پیش فرض اعتبار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب، که در ترکیب آن منحصر به فرد است، ادبیات تجربی آکادمیک را در مورد چگونگی عملکرد CDS ها در عمل، از جمله در زمان های پر از بحران های بازار، مرور می کند. همچنین مکانیزم CDS های تک نام و شاخص، هزینه ها و مزایای نظری CDS ها را مورد بحث قرار می دهد، و همچنین به طور جامع شواهد تجربی در مورد جنبه های مهم این ابزارهای انتقال ریسک را خلاصه می کند. دانشگاهیان تمام وقت، محققان مؤسسات مالی و دانشجویان از خلاصه بیعلاقه و جامع ادبیات دانشگاهی بهرهمند خواهند شد. آنها می توانند این کتاب را به جای شناسایی، جمع آوری و مطالعه صدها مقاله دانشگاهی در مورد موضوع مهم انتقال ریسک اعتباری با استفاده از مشتقات مطالعه کنند و از ترکیب ادبیات ارائه شده بهره مند شوند.
This book, unique in its composition, reviews the academic empirical literature on how CDSs actually work in practice, including during distressed times of market crises. It also discusses the mechanics of single-name and index CDSs, the theoretical costs and benefits of CDSs, as well as comprehensively summarizes the empirical evidence on important aspects of these instruments of risk transfer. Full-time academics, researchers at financial institutions, and students will benefit from the dispassionate and comprehensive summary of the academic literature; they can read this book instead of identifying, collecting, and reading the hundreds of academic articles on the important subject of credit risk transfer using derivatives and benefit from the synthesis of the literature provided.
Front Matter ....Pages i-xxxvii
Front Matter ....Pages 1-1
Overview of CDS Products and Market Activity (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 3-13
Single-Name CDSs (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 15-65
Loan-Only CDSs (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 67-83
Multi-Name and Index CDSs (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 85-97
Asset-Backed CDSs (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 99-124
CDS Execution and Clearing Mechanisms (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 125-138
Front Matter ....Pages 139-139
Potential Benefits of CDSs (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 141-145
Potential Costs of CDSs (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 147-154
Front Matter ....Pages 155-155
The Informational Content of CDS Spreads (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 157-192
Implications of CDS Listings for Reference Entities and Creditors (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 193-217
Inter-Market Basis Relations (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 219-248
Interconnectedness and Systemic Risk (Christopher L. Culp, Andria van der Merwe, Bettina J. Stärkle)....Pages 249-270
Back Matter ....Pages 271-331