Copula Theory and Its Applications: Proceedings of the Workshop Held in Warsaw, 25-26 September 2009

کوپولاها اشیای ریاضی هستند که ساختار وابستگی را در میان متغیرهای تصادفی به طور کامل نشان می‌دهند و از این رو انعطاف‌پذیری زیادی در ساخت مدل‌های تصادفی چند متغیره ارائه می‌دهند. از زمان معرفی آنها در اوایل دهه 50، کوپولاها در چندین زمینه از ریاضیات کاربردی مانند مالی، بیمه و تئوری قابلیت اطمینان محبوبیت قابل توجهی به دست آورده اند. امروزه آنها ابزاری شناخته شده برای مدل‌های بازار و اعتبار، تجمیع ریسک‌ها، انتخاب پورتفولیو و غیره هستند. این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: بخش اول - \"نظرسنجی\" شامل 11 فصل است که یک موضوع را ارائه می‌کند. -تاریخ بررسی جنبه های اساسی مدل های کوپولا. بخش دوم - \"مشارکت‌ها\" نسخه‌های توسعه‌یافته 6 گفتار انتخاب شده از مقالات ارائه‌شده در کارگاه آموزشی ورشو را جمع‌آوری می‌کند.

Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. Since their introduction in the early 50's, copulas have gained considerable popularity in several fields of applied mathematics, such as finance, insurance and reliability theory. Today, they represent a well-recognized tool for market and credit models, aggregation of risks, portfolio selection, etc. This book is divided into two main parts: Part I - "Surveys" contains 11 chapters that provide an up-to-date account of essential aspects of copula models. Part II - "Contributions" collects the extended versions of 6 talks selected from papers presented at the workshop in Warsaw.