ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Controlled Diffusion Processes

دانلود کتاب فرآیندهای انتشار کنترل شده

Controlled Diffusion Processes

مشخصات کتاب

Controlled Diffusion Processes

دسته بندی: بهینه سازی، تحقیق در عملیات.
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Stochastic Modelling and Applied Probability 14 
ISBN (شابک) : 9783540709138, 3540709134 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 1980 
تعداد صفحات: 314 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 32,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 13


در صورت تبدیل فایل کتاب Controlled Diffusion Processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای انتشار کنترل شده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب فرآیندهای انتشار کنترل شده



این کتاب به کنترل بهینه راه حل های معادلات دیفرانسیل تصادفی کاملاً قابل مشاهده از نوع Itô می پردازد. اعتبار معادله دیفرانسیل بلمن برای توابع بازده ثابت شده است و قوانینی برای استراتژی های کنترل بهینه تدوین شده است.

موضوعات شامل توقف بهینه است. انتشار کنترل شده یک بعدی؛ Lp-برآوردهای توزیع انتگرال تصادفی. قضیه وجود برای معادلات تصادفی. فرمول Itô برای توابع؛ و اصل بلمن، معادله، و معادله نرمال شده.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book deals with the optimal control of solutions of fully observable Itô-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed.

Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the Lp-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the Itô formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xii
Introduction to the Theory of Controlled Diffusion Processes....Pages 1-43
Auxiliary Propositions....Pages 45-128
General Properties of a Payoff Function....Pages 129-161
The Bellman Equation....Pages 163-211
The Construction of ε -Optimal Strategies....Pages 213-243
Controlled Processes with Unbounded Coefficients: The Normed Bellman Equation....Pages 245-292
Back Matter....Pages 293-308




نظرات کاربران