ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Continuous-Time Asset Pricing Theory

دانلود کتاب نظریه قیمت گذاری دارایی های پیوسته

Continuous-Time Asset Pricing Theory

مشخصات کتاب

Continuous-Time Asset Pricing Theory

ویرایش: 1st ed. 
نویسندگان:   
سری: Springer Finance 
ISBN (شابک) : 9783319778204, 9783319778211 
ناشر: Springer International Publishing 
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: 457 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 47,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب نظریه قیمت گذاری دارایی های پیوسته: ریاضیات، مالی کمی، نظریه احتمالات و فرآیندهای تصادفی، بهینه سازی، ریاضیات مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 3


در صورت تبدیل فایل کتاب Continuous-Time Asset Pricing Theory به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نظریه قیمت گذاری دارایی های پیوسته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

Front Matter ....Pages i-xxiii
Front Matter ....Pages 1-2
 Stochastic Processes  (Robert A. Jarrow)....Pages 3-17
 The Fundamental Theorems  (Robert A. Jarrow)....Pages 19-68
 Asset Price Bubbles  (Robert A. Jarrow)....Pages 69-78
 Spanning Portfolios, Multiple-Factor Beta Models, and Systematic Risk  (Robert A. Jarrow)....Pages 79-96
 The Black–Scholes–Merton Model  (Robert A. Jarrow)....Pages 97-103
 The Heath–Jarrow–Morton Model  (Robert A. Jarrow)....Pages 105-131
 Reduced Form Credit Risk Models  (Robert A. Jarrow)....Pages 133-149
 Incomplete Markets  (Robert A. Jarrow)....Pages 151-156
Front Matter ....Pages 151-151
 Utility Functions  (Robert A. Jarrow)....Pages 159-180
 Complete Markets (Utility over Terminal Wealth)  (Robert A. Jarrow)....Pages 181-201
 Incomplete Markets (Utility over Terminal Wealth)  (Robert A. Jarrow)....Pages 203-233
 Incomplete Markets (Utility over Intermediate Consumption and Terminal Wealth)  (Robert A. Jarrow)....Pages 235-260
Front Matter ....Pages 261-262
 Equilibrium  (Robert A. Jarrow)....Pages 263-273
 A Representative Trader Economy  (Robert A. Jarrow)....Pages 275-306
 Characterizing the Equilibrium  (Robert A. Jarrow)....Pages 307-318
 Market Informational Efficiency  (Robert A. Jarrow)....Pages 319-330
 Epilogue (The Static CAPM)  (Robert A. Jarrow)....Pages 331-371
Front Matter ....Pages 373-374
 The Trading Constrained Market  (Robert A. Jarrow)....Pages 375-388
 Arbitrage Pricing Theory  (Robert A. Jarrow)....Pages 389-392
 The Auxiliary Markets  (Robert A. Jarrow)....Pages 393-397
 Super- and Sub-replication  (Robert A. Jarrow)....Pages 399-407
 Portfolio Optimization  (Robert A. Jarrow)....Pages 409-423
 Equilibrium  (Robert A. Jarrow)....Pages 425-434
Back Matter ....Pages 435-448




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی