Continuous Bivariate Distributions: Second Edition

متغیرهای تصادفی به ندرت در عمل مستقل هستند و بنابراین توزیع های چند متغیره زیادی در ادبیات ارائه شده است تا یک ساختار وابستگی برای دو یا چند متغیر ارائه دهد. در این کتاب، به دو دلیل خود را به توزیع‌های دو متغیره محدود می‌کنیم: (1) ساختار همبستگی و سایر ویژگی‌ها آسان‌تر قابل درک هستند و نمودار چگالی مشترک می‌تواند راحت‌تر نمایش داده شود، و (ii) توزیع دو متغیره به طور معمول می‌تواند گسترش یابد. یک چند متغیره از طریق یک نمایش برداری یا ماتریسی. این جلد بازبینی فصل‌های 1-17 کتاب قبلی توزیع‌های دو متغیره پیوسته، با تأکید بر کاربردها نوشته دکتر. پل هاچینسون و چین-دیو لای.

این کتاب موضوع کوپولاها را که در طول دو دهه گذشته بسیار رشد کرده اند، به روز می کند. به طور مشابه، توزیع های مشروط مشخص شده و توزیع های اریب به موضوعات مهم بحث در این حوزه تحقیقاتی تبدیل شده اند. این جلد، که مروری به روز از تحولات مختلف مربوط به توزیع های دو متغیره به طور کلی ارائه می دهد، باید برای دانشگاهیان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، و همچنین محققان کاربردی در امور مالی، اقتصاد، علوم، مهندسی و فناوری مورد علاقه باشد. P>

N. BALAKRISHNAN استاد گروه ریاضیات و آمار در دانشگاه مک مستر، همیلتون، انتاریو، کانادا است. او مقالات تحقیقاتی متعددی در بسیاری از زمینه‌های احتمالات و آمار منتشر کرده است و تعدادی کتاب از جمله مجموعه چهار جلدی توزیع‌ها در آمار، به طور مشترک با نورمن ال. جانسون و اس. کوتز، منتشر شده است. توسط ویلی او یک همکار انجمن آمار آمریکا و موسسه آمار ریاضی، و سردبیر ارتباطات در آمار و سردبیر اجرایی ژورنال است. برنامه ریزی آماری و استنتاج.

CHIN-DIEW LAI دارای کرسی شخصی در آمار در دانشگاه ماسی، پالمرستون شمالی، نیوزیلند است. او بیش از 100 مقاله پژوهشی با بازبینی همتایان منتشر کرده است و سه کتاب با استقبال خوب را تالیف کرده است. او سردبیر سابق بود و اکنون دستیار سردبیر ژورنالعلوم ریاضی کاربردی و تصمیم گیری است.

Random variables are rarely independent in practice and so many multivariate distributions have been proposed in the literature to give a dependence structure for two or more variables. In this book, we restrict ourselves to the bivariate distributions for two reasons: (i) correlation structure and other properties are easier to understand and the joint density plot can be displayed more easily, and (ii) a bivariate distribution can normally be extended to a multivariate one through a vector or matrix representation. This volume is a revision of Chapters 1-17 of the previous book Continuous Bivariate Distributions, Emphasising Applications authored by Drs. Paul Hutchinson and Chin-Diew Lai.

The book updates the subject of copulas which have grown immensely during the past two decades. Similarly, conditionally specified distributions and skewed distributions have become important topics of discussion in this area of research. This volume, which provides an up-to-date review of various developments relating to bivariate distributions in general, should be of interest to academics and graduate students, as well as applied researchers in finance, economics, science, engineering and technology.

N. BALAKRISHNAN is Professor in the Department of Mathematics and Statistics at McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. He has published numerous research articles in many areas of probability and statistics and has authored a number of books including the four-volume series on Distributions in Statistics, jointly with Norman L. Johnson and S. Kotz, published by Wiley. He is a Fellow of the American Statistical Association and the Institute of Mathematical Statistics, and the Editor-in-Chief of Communications in Statistics and the Executive Editor of Journal of Statistical Planning and Inference.

CHIN-DIEW LAI holds a Personal Chair in Statistics at Massey University, Palmerston North, New Zealand. He has published more than 100 peer-reviewed research articles and co-authored three well-received books. He was a former editor-in-chief and is now an Associate Editor of the Journal ofApplied Mathematics and Decision Sciences.