مشخصات کتاب

Consumer Credit Models: Pricing, Profit and Portfolios

ویرایش:  
نویسندگان: Lyn C. Thomas  
سری:  
ISBN (شابک) : 019923213X, 9780199232130 
ناشر: Oxford University Press, USA 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 400 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Consumer Credit Models: Pricing, Profit and Portfolios به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل های اعتبار مصرف کننده: قیمت گذاری، سود و نمونه کارها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل های اعتبار مصرف کننده: قیمت گذاری، سود و نمونه کارها

استفاده از امتیازدهی اعتباری - تکنیک‌های کمی و آماری برای ارزیابی ریسک‌های اعتباری موجود در وام دادن به مصرف‌کنندگان - یکی از موفق‌ترین کاربردهای ریاضیات در تجارت در پنجاه سال گذشته بوده است. اکنون با تغییر اهداف وام دهندگان از به حداقل رساندن نکول به حداکثر رساندن سود، اشباع بازار اعتبار مصرفی به وام گیرندگان این امکان را می دهد که در انتخاب وام، وام مسکن و کارت های اعتباری خود تبعیض آمیزتر باشند و مقررات بانکی توافق بازل باعث افزایش اعتبار می شود. امتیازدهی اعتباری در بانک‌ها تعدادی چالش وجود دارد که نیازمند مدل‌های جدیدی است که از امتیازات اعتباری به عنوان ورودی و توسعه ایده‌ها در امتیازدهی اعتباری استفاده می‌کنند. این کتاب روش‌شناسی و معیارهای فعلی مورد استفاده در امتیازدهی اعتباری را بررسی می‌کند و سپس به مدل‌هایی می‌پردازد که می‌توانند برای رسیدگی به این چالش‌های جدید مورد استفاده قرار گیرند. فصل اول توضیح می‌دهد که امتیاز اعتباری چیست و چگونه کارت امتیازی ساخته می‌شود که امتیازات اعتباری را ارائه می‌دهد و نحوه استفاده از امتیاز در تصمیم‌گیری وام را مدل می‌کند. فصل دوم روش‌های مختلفی را توصیف می‌کند که کیفیت یک کارت امتیازی را می‌توان اندازه‌گیری کرد و اشاره می‌کند که چگونه برخی از این‌ها تمایز نمره، برخی پیش‌بینی احتمال امتیاز، و برخی پیش‌بینی‌های طبقه‌بندی که با استفاده از امتیاز انجام می‌شوند را اندازه‌گیری می‌کنند. سه فصل باقی مانده به چگونگی استفاده از امتیازدهی ریسک و پاسخ برای مدل سازی مشکلات جدید در وام دهی مصرف کننده می پردازد. فصل سوم به مدل هایی می پردازد که به تصمیم گیری در مورد نحوه تغییر شرایط وام داده شده به وام گیرندگان بالقوه مختلف بسته به ویژگی های فردی آنها کمک می کند. قیمت گذاری مبتنی بر ریسک رایج ترین رویکردی است که معرفی شده است. فصل چهارم توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان از زنجیره‌های مارکوف و تجزیه و تحلیل بقا برای مدل‌سازی پویایی بازپرداخت و سفارش وام گیرنده استفاده کرد. این مدل ها به فرد اجازه می دهد تا تصمیماتی اتخاذ کند که سود وام گیرنده را برای وام دهنده به حداکثر برساند و می تواند به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در نظر گرفته شود. فصل آخر به چگونگی اعمال مقررات بانکی جدید در پیمان بازل در مورد وام های مصرف کننده می پردازد. مدل‌هایی را توسعه می‌دهد که نشان می‌دهد چگونه تصمیمات عملیاتی مورد استفاده در وام‌دهی مصرف‌کننده را تغییر می‌دهند و چگونه نیاز آن‌ها به تست استرس مستلزم توسعه مدل‌های جدید برای ارزیابی ریسک اعتباری پرتفوی وام‌های مصرفی است تا مدل‌هایی از ریسک‌های اعتباری وام‌های فردی. .

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The use of credit scoring--the quantitative and statistical techniques to assess the credit risks involved in lending to consumers--has been one of the most successful if unsung applications of mathematics in business for the last fifty years. Now with lenders changing their objectives from minimising defaults to maximising profits, the saturation of the consumer credit market allowing borrowers to be more discriminating in their choice of which loans, mortgages and credit cards to use, and the Basel Accord banking regulations raising the profile of credit scoring within banks there are a number of challenges that require new models that use credit scores as inputs and extensions of the ideas in credit scoring. This book reviews the current methodology and measures used in credit scoring and then looks at the models that can be used to address these new challenges. The first chapter describes what a credit score is and how a scorecard is built which gives credit scores and models how the score is used in the lending decision. The second chapter describes the different ways the quality of a scorecard can be measured and points out how some of these measure the discrimination of the score, some the probability prediction of the score, and some the categorical predictions that are made using the score.The remaining three chapters address how to use risk and response scoring to model the new problems in consumer lending. Chapter three looks at models that assist in deciding how to vary the loan terms made to different potential borrowers depending on their individual characteristics. Risk based pricing is the most common approach being introduced. Chapter four describes how one can use Markov chains and survival analysis to model the dynamics of a borrower's repayment and ordering behavior. These models allow one to make decisions that maximize the profitability of the borrower to the lender and can be considered as part of a customer relationship management strategy. The last chapter looks at how the new banking regulations in the Basel Accord apply to consumer lending. It develops models that show how they will change the operating decisions used in consumer lending and how their need for stress testing requires the development of new models to assess the credit risk of portfolios of consumer loans rather than a models of the credit risks of individual loans.

فهرست مطالب

Contents......Page 12
Acknowledgements......Page 14
1.1 Introduction: importance and impact of consumer credit......Page 16
1.2 Historical background of default-based credit scoring......Page 20
1.3 Objectives of lenders......Page 24
1.4 Tools for modelling lending decisions: influence diagrams, decision trees, and strategy trees......Page 28
1.5 Probabilities, odds, information, and scores......Page 40
1.6 Modifying scores: scaling, multiple levels, and time dependency......Page 56
1.7 Lending returns and costs......Page 68
1.8 Fundamentals of scorecard building......Page 77
1.9 Using logistic regression to build scorecards......Page 94
1.10 Other scorecard-building approaches......Page 99
2.1 Measuring scorecard quality......Page 115
2.2 Discrimination measures: divergence, Kolmogorov–Smirnov statistic, and D-concordance statistic......Page 119
2.3 ROC curve and Gini coefficient......Page 130
2.4 Scorecard segmentation and measuring its impact on discrimination......Page 143
2.5 Calibration measures of scorecard probability predictions......Page 152
2.6 Measures of the correctness of categorical prediction......Page 161
3.1 Variable pricing in consumer lending......Page 167
3.2 Risk-free response rate function and optimal pricing......Page 175
3.3 Risk response relationship, adverse selection, and affordability......Page 184
3.4 Risk-based response function and risk-based pricing......Page 190
3.5 Acceptance scoring for multi-feature offers......Page 201
3.6 A borrower–lender game model for pricing......Page 211
4.1 Behavioural scoring and dynamic account management......Page 219
4.2 Profit scoring, risk/reward matrices to customer behaviour dynamics......Page 227
4.3 Markov chain models of account behaviour......Page 235
4.4 Markov decision process models of profitability......Page 252
4.5 Survival analysis-based scoring systems and default estimation......Page 266
4.6 Survival analysis-based profit models, including attrition and prepayment......Page 284
5.1 Portfolio credit risk......Page 293
5.2 Economic and regulatory capital......Page 301
5.3 Summary of Basel Capital Accords......Page 304
5.4 Basel II regulations and their impact on credit scoring......Page 318
5.5 Regulatory capital and optimal cut-off policies......Page 329
5.6 Modelling credit risk for portfolios of consumer and corporate loans......Page 345
5.7 Basel stress testing of consumer portfolios: static and dynamic approaches......Page 362
A: Scores and runbook example......Page 375
B: Southampton bank application data......Page 377
References......Page 380
B......Page 386
C......Page 387
D......Page 389
E......Page 390
G......Page 391
J......Page 392
M......Page 393
N......Page 394
P......Page 395
R......Page 396
S......Page 397
V......Page 399
Z......Page 400

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Global Business Management (Innovative Business Textbooks)

دانلود کتاب Visual Astronomy in the Suburbs: A Guide to Spectacular Viewing

دانلود کتاب Mehr Mathematische Rätsel für Liebhaber

دانلود کتاب Cosmic voyage : a scientific discovery of extraterrestrials visiting Earth

دانلود کتاب Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets