دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Computational Methods in Financial Engineering: Essays in Honour of Manfred Gilli
دانلود کتاب روش های محاسباتی در مهندسی مالی: مقاله هایی به افتخار منفرد گیلی
مشخصات کتاب
Computational Methods in Financial Engineering: Essays in Honour of Manfred Gilli
ویرایش: 1 نویسندگان: Daniel Kuhn, Panos Parpas, Berç Rustem (auth.), Prof. Erricos J. Kontoghiorghes, Prof. Berç Rustem, Prof. Peter Winker (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9783540779575, 9783540779582 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2008 تعداد صفحات: 424 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 45,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب روش های محاسباتی در مهندسی مالی: مقاله هایی به افتخار منفرد گیلی: مالی / بانکداری، مالی کمی، آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه، اقتصاد مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب Computational Methods in Financial Engineering: Essays in Honour of Manfred Gilli به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روش های محاسباتی در مهندسی مالی: مقاله هایی به افتخار منفرد گیلی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روش های محاسباتی در مهندسی مالی: مقاله هایی به افتخار منفرد گیلی
مدل‌ها و روش‌های محاسباتی در تحلیل تصمیمات اقتصادی و مالی نقش اساسی دارند. شبیه سازی و بهینه سازی به طور گسترده ای به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل، مدل سازی و آزمایش استفاده می شود. تمرکز این کتاب توسعه روش‌های محاسباتی و مدل‌های تحلیلی در مهندسی مالی است که بر محاسبات تکیه دارند. این کتاب شامل هجده فصل است که توسط محققان برجسته در زمینه بهینه‌سازی پورتفولیو و قیمت‌گذاری گزینه نوشته شده است. تخمین و طبقه بندی؛ بانکداری؛ ریسک و مدل سازی کلان اقتصادی ابزارهای تحقیقاتی فعلی را بررسی و گرد هم می‌آورد و برای محققان، تحلیلگران و متخصصان در تصمیم‌گیری‌های سیاست و سرمایه‌گذاری در اقتصاد و امور مالی مورد توجه قرار می‌گیرد.
\"این کتاب کارهای مرزی محققان در اقتصاد محاسباتی را در ادای احترام به مانفرد گیلی، یکی از اعضای برجسته این انجمن جمع‌آوری می‌کند. مشارکت‌ها بسیاری از موضوعاتی را که توسط گیلی در طول حرفه‌اش تحقیق شده است: بهینه‌سازی پورتفولیو و گزینه‌ها را پوشش می‌دهد. قیمت‌گذاری، تخمین و طبقه‌بندی، و همچنین بانکداری، ریسک و مدل‌سازی اقتصاد کلان. ویراستاران یک چشم‌انداز قابل‌توجه از حوزه به‌سرعت در حال رشد و متنوع‌سازی اقتصاد محاسباتی و مالی را گردآوری کرده‌اند.\"
Michel Juillard، پاریس دانشکده اقتصاد و دانشگاه پاریس 8
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Computational models and methods are central to the analysis of economic and financial decisions. Simulation and optimisation are widely used as tools of analysis, modelling and testing. The focus of this book is the development of computational methods and analytical models in financial engineering that rely on computation. The book contains eighteen chapters written by leading researchers in the area on portfolio optimization and option pricing; estimation and classification; banking; risk and macroeconomic modelling. It explores and brings together current research tools and will be of interest to researchers, analysts and practitioners in policy and investment decisions in economics and finance.
"This book collects frontier work by researchers in computational economics in a tribute to Manfred Gilli, a leading member of this community. Contributions cover many of the topics researched by Gilli during his career: portfolio optimization and option pricing, estimation and classification, as well as banking, risk and macroeconomic modeling. The editors have put together a remarkable panorama of the rapidly growing and diversifying field of computational economics and finance."
Michel Juillard, Paris School of Economics and University Paris 8
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XIV
Front Matter....Pages 1-1
Threshold Accepting Approach to Improve Bound-based Approximations for Portfolio Optimization....Pages 3-26
Risk Preferences and Loss Aversion in Portfolio Optimization....Pages 27-45
Generalized Extreme Value Distribution and Extreme Economic Value at Risk (EE-VaR)....Pages 47-71
Portfolio Optimization under VaR Constraints Based on Dynamic Estimates of the Variance-Covariance Matrix....Pages 73-94
Optimal Execution of Time-Constrained Portfolio Transactions....Pages 95-102
Semidefinite Programming Approaches for Bounding Asian Option Prices....Pages 103-116
The Evaluation of Discrete Barrier Options in a Path Integral Framework....Pages 117-144
Front Matter....Pages 145-145
Robust Prediction of Beta....Pages 147-161
Neural Network Modelling with Applications to Euro Exchange Rates....Pages 163-189
Testing Uncovered Interest Rate Parity and Term Structure Using Multivariate Threshold Cointegration....Pages 191-210
Classification Using Optimization: Application to Credit Ratings of Bonds....Pages 211-237
Evolving Decision Rules to Discover Patterns in Financial Data Sets....Pages 239-255
Front Matter....Pages 257-257
A Banking Firm Model: The Role of Market, Liquidity and Credit Risks....Pages 259-271
Identification of Critical Nodes and Links in Financial Networks with Intermediation and Electronic Transactions....Pages 273-297
An Analysis of Settlement Risk Contagion in Alternative Securities Settlement Architectures....Pages 299-315
Integrated Risk Management: Risk Aggregation and Allocation Using Intelligent Systems....Pages 317-342
A Stochastic Monetary Policy Interest Rate Model....Pages 343-392
Duali: Software for Solving Stochastic Control Problems in Economics....Pages 393-419
Back Matter....Pages 421-425
