Computational Finance: MATLAB® Oriented Modeling (Routledge-Giappichelli Studies in Business and Management)

مالی محاسباتی به‌عنوان ابزاری ضروری برای به‌کارگیری مدل‌های نظری در چالش‌های دنیای واقعی، اهمیت فزاینده‌ای در صنعت مالی دارد. در واقع، بسیاری از مدل‌هایی که در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل مسائل ریاضی پیچیده‌ای هستند که راه‌حل دقیق یا بسته‌ای برای آنها در دسترس نیست. در نتیجه، ما باید بر تکنیک‌های محاسباتی و الگوریتم‌های عددی خاص تکیه کنیم. این کتاب مفاهیم نظری را با اجرای عملی ترکیب می کند. علاوه بر این، حل عددی مدل‌ها هم برای افزایش درک برخی مفاهیم ریاضی و آماری و هم برای کسب مهارت‌های برنامه‌نویسی صدا در MATLAB® مورد استفاده قرار می‌گیرد، که برای چندین زبان برنامه‌نویسی دیگر نیز مفید است. این مطالب فرض می‌کند که خواننده دانش نسبتاً محدودی از ریاضیات، احتمالات و آمار دارد. از این رو، کتاب حاوی توضیحات کوتاهی از ابزارهای اساسی مورد نیاز برای پرداختن به دو حوزه اصلی مالی کمی است: انتخاب پورتفولیو و قیمت گذاری مشتقات. هر دو زمینه در اینجا با تأکید خاصی بر انتخاب نمونه کارها توسعه یافته اند، جایی که نویسنده مروری بر رویکردهای اخیر دارد. این کتاب با استفاده از مثال‌ها و تمرین‌هایی برای ساده‌سازی درک مدل‌های پیچیده در امور مالی، خواننده را از سطح پایه به سطح متوسط ​​می‌برد و به آنها توانایی قرار دادن مدل‌های مالی در یک محیط محاسباتی را می‌دهد. این کتاب برای دوره هایی با تمرکز بر امور مالی کمی، مدیریت دارایی، روش های ریاضی برای اقتصاد و امور مالی، بانکداری سرمایه گذاری، و امور مالی شرکت ایده آل است.

Computational finance is increasingly important in the financial industry, as a necessary instrument for applying theoretical models to real-world challenges. Indeed, many models used in practice involve complex mathematical problems, for which an exact or a closed-form solution is not available. Consequently, we need to rely on computational techniques and specific numerical algorithms. This book combines theoretical concepts with practical implementation. Furthermore, the numerical solution of models is exploited, both to enhance the understanding of some mathematical and statistical notions, and to acquire sound programming skills in MATLAB®, which is useful for several other programming languages also. The material assumes the reader has a relatively limited knowledge of mathematics, probability, and statistics. Hence, the book contains a short description of the fundamental tools needed to address the two main fields of quantitative finance: portfolio selection and derivatives pricing. Both fields are developed here, with a particular emphasis on portfolio selection, where the author includes an overview of recent approaches. The book gradually takes the reader from a basic to medium level of expertise by using examples and exercises to simplify the understanding of complex models in finance, giving them the ability to place financial models in a computational setting. The book is ideal for courses focusing on quantitative finance, asset management, mathematical methods for economics and finance, investment banking, and corporate finance.