دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: David F. Hendry, Jean-François Richard (auth.), Hans M. Amman, David A. Belsley, Louis F. Pau (eds.) سری: Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics 22 ISBN (شابک) : 9789401053945, 9789401131629 ناشر: Springer Netherlands سال نشر: 1992 تعداد صفحات: 169 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 13 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب اقتصاد محاسباتی و اقتصاد سنجی: اقتصاد سنجی، نظریه اقتصادی، نظریه سیستم ها، کنترل
در صورت تبدیل فایل کتاب Computational Economics and Econometrics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب اقتصاد محاسباتی و اقتصاد سنجی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
رشته اقتصاد محاسباتی یک حوزه در حال رشد سریع است. با توجه به محدودیتهای موجود در مدلسازی تحلیلی، محققان بیشتری از روشهای عددی به عنوان ابزاری برای حل مسئله استفاده میکنند. در مجموع می توان از این نتایج کمی برای ساخت گزاره های کیفی استفاده کرد. این جلد از سری پیشرفته در نظری و کاربردی و اقتصاد سنجی شامل تعدادی مقاله منتخب در زمینه اقتصاد محاسباتی است که در نشست سالانه انجمن دینامیک و کنترل اقتصادی که در مینیاپولیس، ژوئن 1990 برگزار شد، ارائه شده است. این جلد شامل ده مقاله است که با مسائل محاسباتی در معیارهای اقتصادی، اقتصاد و بهینه سازی. پنج مقاله اول در این مجموعه مقالات به مسائل عددی در برآورد اقتصاد سنجی اختصاص دارد. سه مقاله زیر به مسائل محاسباتی در حل مدل و بهینه سازی می پردازد. دو مقاله آخر برخی از تکنیکهای عددی برای حل مدلهای خرد را برجسته میکنند. ما مطمئن هستیم که اقتصاد محاسباتی به یک گرایش جدید مهم در اقتصاد در دهه آینده تبدیل خواهد شد. امیدواریم این جلد بتواند یکی از اولین مشارکتهایی باشد که این روند جدید را برجسته میکند. ویراستاران H.M. امان و a1. (ویرایش)، اقتصاد محاسباتی و اقتصاد سنجی، vii. © 1992 Kluwer Academic Publishers. بخش اول ارزیابی احتمالات اقتصاد برای متغیرهای نهفته دینامیک 1 مدل های دیوید اف. هندری نوفیلد کالج، آکسفورد، انگلستان و ژان-فرانس؛ mS RICHARD ISDS، دانشگاه پیتسبورگ، پیتسبورگ، U.P.S.A.
The field of Computational Economics is a fast growing area. Due to the limitations in analytical modeling, more and more researchers apply numerical methods as a means of problem solving. In tum these quantitative results can be used to make qualitative statements. This volume of the Advanced Series in Theoretical and Applied and Econometrics comprises a selected number of papers in the field of computational economics presented at the Annual Meeting of the Society Economic Dynamics and Control held in Minneapolis, June 1990. The volume covers ten papers dealing with computational issues in Econo metrics, Economics and Optimization. The first five papers in these proceedings are dedicated to numerical issues in econometric estimation. The following three papers are concerned with computational issues in model solving and optimization. The last two papers highlight some numerical techniques for solving micro models. We are sure that Computational Economics will become an important new trend in Economics in the coming decade. Hopefully this volume can be one of the first contributions highlighting this new trend. The Editors H.M. Amman et a1. (eds), Computational Economics and Econometrics, vii. © 1992 Kluwer Academic Publishers. PART ONE ECONOMETRICS LIKELIHOOD EVALUATION FOR DYNAMIC LATENT VARIABLES 1 MODELS DAVID F. HENDRY Nuffield College, Oxford, U.K. and JEAN-FRANc;mS RICHARD ISDS, Pittsburgh University, Pittsburgh, PA, U.S.A.
Front Matter....Pages i-vii
Front Matter....Pages 1-1
Likelihood Evaluation for Dynamic Latent Variables Models....Pages 3-17
Global Optimization of Statistical Functions: Preliminary Results....Pages 19-32
On Efficient Exact Maximum Likelihood Estimation of High-Order ARMA Models....Pages 33-42
Efficient Computation of Stochastic Coefficients Models....Pages 43-53
The Degree of Effective Identification and a Diagnostic Measure for Assessing it....Pages 55-62
Front Matter....Pages 63-63
A Splitting Equilibration Algorithm for the Computation of Large-Scale Constrained Matrix Problems: Theoretical Analysis and Applications....Pages 65-105
Nonstationary Model Solution Techniques and the USA Algorithm....Pages 107-119
Implementing No-Derivative Optimizing Procedures for Optimization of Econometric Models....Pages 121-135
Information in a Stackelberg Game between Two Players Holding Different Theoretical Views: Solution Concepts and an Illustration....Pages 137-155
Exchange Rate Uncertainty in Imperfect Markets: A Simulation Approach....Pages 157-163
Back Matter....Pages 165-172