Computational Economic Systems: Models, Methods & Econometrics

رویکرد بسیاری از مشکلات در تحلیل اقتصادی با توسعه و انتشار تکنیک های محاسباتی جدید و کارآمدتر به شدت تغییر کرده است. سیستم‌های اقتصادی محاسباتی:مدل‌ها، روش‌ها و اقتصادسنجی مجموعه‌ای از مقالات را ارائه می‌کند که استفاده از روش‌های محاسباتی جدید و تکنیک‌های محاسباتی را برای حل مشکلات اقتصادی نشان می‌دهد.
بخش اول این جلد شامل مقالاتی است که بر مدل‌سازی سیستم‌های اقتصادی، ارائه روش‌های محاسباتی برای بررسی تکامل رفتار عوامل اقتصادی، تکنیک‌هایی برای حل مدل‌های موجودی پیچیده در یک کامپیوتر موازی و یک رویکرد اصلی برای ساخت و ساز و حل مدل های چند معیاره شامل شرایط منطقی
مشارکت در بخش دوم به رویکردهای محاسباتی جدید برای مشکلات اقتصادی مربوط می شود. ما کاربرد موجک ها را برای تشخیص پرت پیدا می کنیم. الگوریتم‌های تخمین جدیدی ارائه شده‌اند، یکی مربوط به مدل‌های رگرسیون به ظاهر مرتبط، دومی در مورد مدل‌های انتظار منطقی غیرخطی و سومی که با برآورد سوئیچینگ GARCH سروکار دارد. سه مشارکت شامل رویکردهای اصلی برای حل مدل‌های انتظار منطقی غیرخطی هستند.

The approach to many problems in economic analysis has changed drastically with the development and dissemination of new and more efficient computational techniques. Computational Economic Systems:Models, Methods & Econometrics presents a selection of papers illustrating the use of new computational methods and computing techniques to solve economic problems.
Part I of the volume consists of papers which focus on modelling economic systems, presenting computational methods to investigate the evolution of behavior of economic agents, techniques to solve complex inventory models on a parallel computer and an original approach for the construction and solution of multicriteria models involving logical conditions.
Contributions to Part II concern new computational approaches to economic problems. We find an application of wavelets to outlier detection. New estimation algorithms are presented, one concerning seemingly related regression models, a second one on nonlinear rational expectation models and a third one dealing with switching GARCH estimation. Three contributions contain original approaches for the solution of nonlinear rational expectation models.