ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Commodities

دانلود کتاب کالاها

Commodities

مشخصات کتاب

Commodities

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Chapman & Hall/CRC financial mathematics series 
ISBN (شابک) : 9781498712330, 1498712339 
ناشر: CRC Press 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 744
[715] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 52 Mb

قیمت کتاب (تومان) : 33,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 10


در صورت تبدیل فایل کتاب Commodities به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب کالاها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب کالاها

از آنجایی که منبع اصلی درآمد برای بسیاری از کشورها از صادرات کالاها به دست می آید، کشف قیمت و انتقال اطلاعات بین بازارهای آتی کالا از موضوعات کلیدی برای ادامه توسعه اقتصادی است. این کتاب تئوری اساسی و قیمت گذاری مشتقات برای بازارهای عمده کالا و همچنین تعامل بین قیمت کالاها، اقتصاد واقعی و سایر بازارهای مالی را پوشش می دهد. پس از یک مقدمه نظری و عملی گسترده، این کتاب به چهار بخش تقسیم می‌شود: فرآورده‌های نفتی – تغییرات ساختاری در تقاضا و عرضه خدمات پوشش ریسک که به طور فزاینده‌ای قیمت نفت را تعیین می‌کنند سایر کالاها – بررسی بازارهای مرتبط با کالاهای کشاورزی از جمله گاز طبیعی، شراب، سویا، ذرت، طلا، نقره، مس و سایر فلزات قیمت‌های کالا و بازارهای مالی - جنبه‌های معاصر مالی‌سازی کالاها، از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی، بازارهای ارز، محصولات شاخص و مبادله‌شده را بررسی می‌کند. Funds Electricity Markets - مروری بر مدل‌سازی فعلی و آتی بازارهای برق با مشارکت دانشگاهیان و متخصصان مشهور، این جلد شامل پوشش تئوری بنیادی آتی/آینده‌ها و قیمت‌گذاری مشتقات برای بازارهای عمده کالا می‌شود. مشارکت‌های بخش I و II این جلد، که به کالاهای قابل انبارداری یا کشاورزی می‌پردازد، از طریق در نظر گرفتن بازارهایی که در طول زمان یا در عقب ماندگی یا رکود هستند، سفته‌بازی را در نظر می‌گیرد. ملاحظات به روز تجارت و سرمایه گذاری در بخش های I، II و III گنجانده شده است. این کتاب همچنین تأثیرات شهرنشینی و گسترش جمعیت طبقه متوسط ​​بر کالاها را بررسی می‌کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Since a major source of income for many countries comes from exporting commodities, price discovery and information transmission between commodity futures markets are key issues for continued economic development. This book covers the fundamental theory of and derivatives pricing for major commodity markets as well as the interaction between commodity prices, the real economy, and other financial markets. After an extensive theoretical and practical introduction, the book is divided into four parts: Oil Products – considers the structural changes in the demand and supply for hedging services that are increasingly determining the price of oil Other Commodities – examines markets related to agricultural commodities, including natural gas, wine, soybeans, corn, gold, silver, copper, and other metals Commodity Prices and Financial Markets – investigates the contemporary aspects of the financialization of commodities, including stocks, bonds, futures, currency markets, index products, and exchange traded funds Electricity Markets – supplies an overview of the current and future modelling of electricity markets With contributions from well-known academics and practitioners, this volume includes coverage of the fundamental theory of futures/forwards and derivatives pricing for major commodity markets. The contributions to Sections I and II of this volume, which treat storable or agricultural commodities, take speculation into account through a consideration of markets over time being either in backwardation or contango. Up-to-date considerations of both trading and investment are included in Sections I, II, and III. The book also reviews the effects of urbanization and the expanding middle-class population on commodities.



فهرست مطالب

Content: ""Front Page""
 ""Contents""
 ""Editors""
 ""Contributors""
 ""Introduction""
 ""SECTION I --
Oil Products""
 ""Chapter 1 --
Inconvenience Yield, or the Theory of Normal Contango""
 ""Chapter 2 --
Determinants of Oil Futures Prices and Convenience Yields""
 ""Chapter 3 --
Pricing and Hedging of Long-Term Futures and Forward Contracts with a Three-Factor Model""
 ""Chapter 4 --
An Empirical Study of the Impact of Skewness and Kurtosis on Hedging Decisions""
 ""Chapter 5 --
Long-Term Spread Option Valuation and Hedging"" ""Chapter 6 --
Analysing the Dynamics of the Refining Margin: Implications for Valuation and Hedging""""Chapter 7 --
Quantitative Spread Trading on Crude Oil and Refined Products Markets""
 ""SECTION II --
Other Commodities""
 ""Chapter 8 --
Inversion of Option Prices for Implied Risk-Neutral Probability Density Functions: General Theory and Its Applications to the Natural Gas Market""
 ""Chapter 9 --
Investing in the Wine Market: A Country-Level Threshold Cointegration Approach"" ""Chapter 10 --
Cross-Market Soybean Futures Price Discovery: Does the Dalian Commodity Exchange Affect the Chicago Board of Trade?""""Chapter 11 --
The Structure of Gold and Silver Spread Returns""
 ""Chapter 12 --
Gold and the U.S. Dollar: Tales from the Turmoil""
 ""Chapter 13 --
A Flexible Model of Term-Structure Dynamics of Commodity Prices: A Comparative Analysis with a Two-Factor Gaussian Model""
 ""Chapter 14 --
Application of a TGARCH-Wavelet Neural Network to Arbitrage Trading in the Metal Futures Market in China""
 ""Chapter 15 --
Short-Horizon Return Predictability and Oil Prices"" ""SECTION III --
Commodity Prices and Financial Markets""""Chapter 16 --
Time-frequency Analysis of Crude Oil and S&P 500 Futures Contracts""
 ""Chapter 17 --
Sectoral Stock Return Sensitivity to Oil Price Changes: A Double-Threshold FIGARCH Model""
 ""Chapter 18 --
Short-Term and Long-Term Dependencies of the S&P 500 Index and Commodity Prices""
 ""Chapter 19 --
Portfolio Selection with Commodities Under Conditional Copulas and Skew Preferences""
 ""Chapter 20 --
Strategic Commodity Allocation""
 ""Chapter 21 --
Long-Short Versus Long-Only Commodity Funds"" ""Chapter 22 --
Commodity Markets through the Business Cycle""""Chapter 23 --
The Dynamics of Commodity Prices""
 ""Chapter 24 --
A Hybrid Commodity and Interest Rate Market Model""
 ""Chapter 25 --
Modelling the Distribution of Day-Ahead Electricity Returns: A Comparison""
 ""SECTION IV --
Electricity Markets""
 ""Chapter 26 --
Stochastic Spot Price Multi-Period Model and Option Valuation for Electrical Markets""
 ""Chapter 27 --
Modelling Spikes and Pricing Swing Options in Electricity Markets""
 ""Chapter 28 --
Efficient Pricing of Swing Options in Lévy-Driven Models"" ""Chapter 29 --
Hedging Strategies for Energy Derivatives""




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی