Coherent Stress Testing: A Bayesian Approach to the Analysis of Financial Stress

ویرایش: 1 
نویسندگان: Riccardo Rebonato  
سری: The Wiley Finance Series 
ISBN (شابک) : 0470666013, 9780470666012 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 241 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 31,000

در آزمایش استرس منسجم: رویکرد بیزی، کارشناس صنعت، ریکاردو ربوناتو، یک رویکرد جدید پیشگامانه را برای این بخش مهم اما اغلب کم ارزش‌گذاری شده از مجموعه ابزار مدیریت ریسک ارائه می‌دهد.

بر اساس کار، تحقیق و پژوهش گسترده نویسنده و این کتاب با ارائه یک رویکرد جدید و بسیار جذاب برای تست استرس بر اساس قضاوت متخصص و شبکه‌های بیزی، شکافی را در مدیریت ریسک کمی پر می‌کند. این یک انحراف اساسی از روش‌های آماری سنتی مبتنی بر رویکردهای سرمایه اقتصادی یا نظریه ارزش افراطی است.

کتاب به چهار بخش تقسیم شده است. بخش اول به تست استرس و نقش آن در مدیریت ریسک مدرن می پردازد. در مورد تمایز بین ریسک و عدم قطعیت، انواع مختلف احتمالاتی که امروزه در مدیریت ریسک استفاده می‌شود و برای وظایفی که بهترین استفاده را دارند، بحث می‌کند. تست استرس به عنوان پلی بین حوزه‌های آماری که در آن VaR می‌تواند موثر باشد و حوزه عدم قطعیت کینزی کل قرار می‌گیرد. بخش دوم مبانی کمی را برای مفاهیمی که در ادامه کتاب شرح داده شده است، تعیین می کند. بخش سوم خوانندگان را با استفاده از ابزارهای مورد بحث در بخش دوم همراهی می‌کند و دو رویکرد سیستماتیک مختلف را برای به دست آوردن یک خروجی تست استرس منسجم که می‌تواند نیازهای کاربران و تنظیم‌کننده‌های صنعت را برآورده کند، معرفی می‌کند. در بخش چهارم، نویسنده به پرسش‌های عملی‌تری مانند گنجاندن پیشنهادهای کتاب در ساختار حاکمیتی پایدار می‌پردازد.

In Coherent Stress Testing: A Bayesian Approach, industry expert Riccardo Rebonato presents a groundbreaking new approach to this important but often undervalued part of the risk management toolkit.

Based on the author's extensive work, research and presentations in the area, the book fills a gap in quantitative risk management by introducing a new and very intuitively appealing approach to stress testing based on expert judgement and Bayesian networks. It constitutes a radical departure from the traditional statistical methodologies based on Economic Capital or Extreme-Value-Theory approaches.

The book is split into four parts. Part I looks at stress testing and at its role in modern risk management. It discusses the distinctions between risk and uncertainty, the different types of probability that are used in risk management today and for which tasks they are best used. Stress testing is positioned as a bridge between the statistical areas where VaR can be effective and the domain of total Keynesian uncertainty. Part II lays down the quantitative foundations for the concepts described in the rest of the book. Part III takes readers through the application of the tools discussed in part II, and introduces two different systematic approaches to obtaining a coherent stress testing output that can satisfy the needs of industry users and regulators. In part IV the author addresses more practical questions such as embedding the suggestions of the book into a viable governance structure.