دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Brownian Motion and Stochastic Calculus
دانلود کتاب حرکت براونی و محاسبه تصادفی
مشخصات کتاب
Brownian Motion and Stochastic Calculus
ویرایش:
نویسندگان: Ioannis Karatzas. Steven E. Shreve (auth.)
سری: Graduate Texts in Mathematics 113
ISBN (شابک) : 9781468403046, 9781468403022
ناشر: Springer US
سال نشر: 1988
تعداد صفحات: 490
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 34,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب حرکت براونی و محاسبه تصادفی: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی
در صورت تبدیل فایل کتاب Brownian Motion and Stochastic Calculus به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب حرکت براونی و محاسبه تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب حرکت براونی و محاسبه تصادفی
این کتاب برای دوره تحصیلات تکمیلی در فرآیندهای تصادفی طراحی شده است. این برای خواننده ای نوشته شده است که با احتمال اندازه گیری-نظری و تئوری فرآیندهای زمان گسسته آشنا است و اکنون آماده است تا فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته را بررسی کند. وسیله نقلیه انتخاب شده برای این نمایشگاه حرکت براونی است که به عنوان نمونه متعارف فرآیند مارکوف و مارتینگل در زمان پیوسته ارائه می شود. نویسندگان نشان می‌دهند که چگونه، با استفاده از یکپارچگی تصادفی و تغییر زمان تصادفی، همه مارتینگل‌های پیوسته و بسیاری از فرآیندهای مارکوف پیوسته را می‌توان بر حسب حرکت براونی نشان داد. متن با تعداد زیادی تمرین تکمیل می شود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book is designed for a graduate course in stochastic processes. It is written for the reader who is familiar with measure-theoretic probability and the theory of discrete-time processes who is now ready to explore continuous-time stochastic processes. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a Markov process and a martingale in continuous time. The authors show how, by means of stochastic integration and random time change, all continuous martingales and many continuous Markov processes can be represented in terms of Brownian motion. The text is complemented by a large number of exercises.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xxiii
Martingales, Stopping Times, and Filtrations....Pages 1-46
Brownian Motion....Pages 47-127
Stochastic Integration....Pages 128-238
Brownian Motion and Partial Differential Equations....Pages 239-280
Stochastic Differential Equations....Pages 281-398
P. Lévy’s Theory of Brownian Local Time....Pages 399-446
Back Matter....Pages 447-470
