مشخصات کتاب

Brownian Motion and Stochastic Calculus

ویرایش: 2nd 
نویسندگان: Ioannis Karatzas. Steven E. Shreve  
سری: Graduate Texts in Mathematics 
ISBN (شابک) : 0387976558, 9780387976556 
ناشر: Springer 
سال نشر: 1991 
تعداد صفحات: 493 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Brownian Motion and Stochastic Calculus به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حرکت براونی و محاسبه تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب حرکت براونی و محاسبه تصادفی

متن دوره تحصیلات تکمیلی، برای خوانندگانی که با احتمال اندازه گیری-نظری و فرآیندهای زمان گسسته آشنا هستند، نوشته شده است، که مایلند فرآیندهای تصادفی را در زمان پیوسته کشف کنند. وسیله نقلیه انتخاب شده برای این نمایشگاه حرکت براونی است که به عنوان نمونه متعارف هر دو فرآیند مارتینگل و مارکوف با مسیرهای پیوسته ارائه شده است. در این زمینه، تئوری ادغام تصادفی و حساب تصادفی توسعه می‌یابد که با نتایج مربوط به نمایش‌های مارتینگل و تغییر اندازه در فضای وینر نشان داده می‌شود، که به نوبه خود اجازه ارائه پیشرفت‌های اخیر در اقتصاد مالی را می‌دهد. این کتاب شامل بحث مفصلی در مورد راه حل های ضعیف و قوی معادلات دیفرانسیل تصادفی و مطالعه زمان محلی برای نیمه مارتینگا ها، با تاکید ویژه بر نظریه زمان محلی براونی است. کل با تعداد زیادی مشکل و تمرین پشتیبانی می شود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xxiii
Martingales, Stopping Times, and Filtrations....Pages 1-46
Brownian Motion....Pages 47-127
Stochastic Integration....Pages 128-238
Brownian Motion and Partial Differential Equations....Pages 239-280
Stochastic Differential Equations....Pages 281-398
P. Lévy’s Theory of Brownian Local Time....Pages 399-446
Back Matter....Pages 447-470

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Audio Culture, Revised Edition: Readings in Modern Music

دانلود کتاب Practice of Sleep Medicine: Sleep Disorders in Children and Adults

دانلود کتاب Wearable and Neuronic Antennas for Medical and Wireless Applications

دانلود کتاب Anwendungsorientierte Mathematik: Teil 1 Funktionen, Differentialrechnung

دانلود کتاب Economic Co-Operation in the Commonwealth