دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Sunil K. Parameswaran
سری: Securities markets series
ISBN (شابک) : 9780070620858, 0070620857
ناشر: Tata McGraw-Hill
سال نشر: 2007
تعداد صفحات: 100
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Bond valuation, yield measures and the term structure به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ارزیابی اوراق قرضه، معیارهای بازده و ساختار مدت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
ارزش گذاری اوراق، معیارهای بازده و ساختار مدت، اصول اوراق بهادار با درآمد ثابت را پوشش می دهد. ملزومات اوراق قرضه وانیلی ساده، اوراق قرضه کوپن صفر و اوراق قرضه قابل تماس و تبدیل مورد بحث قرار می گیرد. این کتاب همچنین مسائل مربوط به قراردادهای شمارش روز و سود تعلق گرفته را پوشش می دهد. این کتاب بیشتر در مورد: "معیارهای بازده" بازده تا سررسید و تغییرات آن" بازده به فراخوان و بازده پرتفوی
Bond Valuation, Yield Measures and the Term Structure covers the fundamentals of fixed income securities. The essentials of plain vanilla bonds, zero coupon bonds, and callable and convertible bonds are discussed. The book also covers issues of day-count conventions and accrued interest. The book further dwells on:" Yield measures" Yield to maturity and its variations" Yield to call and portfolio yield
Half Title About the Author Title Page Copyright Dedication Preface Acknowledgements Contents Chapter 1 An Introduction to Bond Valuation Chapter 2 Valuation Between Coupon Dates Chapter 3 Yield Measures Chapter 4 The Term Structure Appendix I: Sources and References Appendix II: Solutions to End-of-Chapter Exercises