Biologically Inspired Algorithms for Financial Modelling

پیش‌بینی آینده برای سود مالی یک فعالیت دشوار و گاهی سودآور است. تمرکز این کتاب، کاربرد الگوریتم‌های الهام‌گرفته از بیولوژیک (BIAs) برای مدل‌سازی مالی است.

در مقدمه‌ای مفصل، نویسندگان تجارت کامپیوتری در بازارهای مالی و مشکلات پیش روی مدل‌سازی بازار مالی را توضیح می‌دهند. سپس بخش اول یک راهنمای کامل برای روش‌های مختلف الهام‌گرفته از زیست‌شناسی - شبکه‌های عصبی، محاسبات تکاملی (به ویژه الگوریتم‌های ژنتیک و تکامل دستوری)، بهینه‌سازی کلونی ازدحام ذرات و مورچه‌ها و سیستم‌های ایمنی ارائه می‌کند. بخش دوم خواننده را از طریق توسعه سیستم های معاملاتی بازار به ارمغان می آورد. در نهایت، بخش سوم به بررسی مطالعات موردی در دنیای واقعی می‌پردازد که در آن روش‌های BIA برای ایجاد سیستم‌های معاملاتی در بازارهای سهام و ارز خارجی، و برای پیش‌بینی رتبه‌بندی اوراق قرضه شرکتی و شکست‌های شرکتی استفاده می‌شوند.

این کتاب برای نوشته شده است. کسانی که در جامعه مالی هستند که می‌خواهند BIA را در مدل‌سازی مالی به کار ببرند، و برای دانشمندان کامپیوتری که می‌خواهند مقدمه‌ای برای این دامنه کاربردی رو به رشد داشته باشند.

Predicting the future for financial gain is a difficult, sometimes profitable activity. The focus of this book is the application of biologically inspired algorithms (BIAs) to financial modelling.

In a detailed introduction, the authors explain computer trading on financial markets and the difficulties faced in financial market modelling. Then Part I provides a thorough guide to the various bioinspired methodologies – neural networks, evolutionary computing (particularly genetic algorithms and grammatical evolution), particle swarm and ant colony optimization, and immune systems. Part II brings the reader through the development of market trading systems. Finally, Part III examines real-world case studies where BIA methodologies are employed to construct trading systems in equity and foreign exchange markets, and for the prediction of corporate bond ratings and corporate failures.

The book was written for those in the finance community who want to apply BIAs in financial modelling, and for computer scientists who want an introduction to this growing application domain.