مشخصات کتاب

Binomial Models in Finance ()

ویرایش: [1 ed.] 
نویسندگان: John van der Hoek. Robert J. Elliott  
سری: Springer Finance 
ISBN (شابک) : 0387258981, 9780387258980 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 316 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Binomial Models in Finance () به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل های دو جمله ای در امور مالی () نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل های دو جمله ای در امور مالی ()

این کتاب به بسیاری از موضوعات در ریاضیات مالی مدرن می پردازد به گونه ای که از ابزارهای پیشرفته ریاضی استفاده نمی کند و نشان می دهد که چگونه می توان این مدل ها را به صورت عددی به صورت عملی پیاده سازی کرد. هدف این کتاب دانشجویان کارشناسی، دانشجویان MBA و مدیرانی است که مایل به درک و استفاده از مدل های مالی در محیط محاسبات صفحه گسترده هستند. بلوک ساختمانی اصلی مدل دوجمله ای یک مرحله ای است که در آن قیمت شناخته شده امروزی می تواند یکی از دو مقدار ممکن را در زمان بعدی داشته باشد. در این موقعیت ساده، قیمت گذاری خنثی ریسک را می توان تعریف کرد و این مدل را می توان برای قیمت قراردادهای آتی، قراردادهای نرخ ارز و مشتقات نرخ بهره اعمال کرد. سپس چارچوب ساده یک دوره ای را می توان به مدل های چند دوره ای گسترش داد. نویسندگان نشان می‌دهند که چگونه می‌توان مدل‌های درختی دوجمله‌ای را برای چندین کاربرد ایجاد کرد تا ارزش‌هایی مطابق با قیمت‌های بازار ایجاد کنند. کتاب با بحثی جدید درباره گزینه های واقعی پایان می یابد. از بررسی ها: \"به طور کلی، این یک \"کتاب کار\" عالی برای متخصصانی است که به دنبال درک و به کارگیری مدل های قیمت دارایی های مالی با کار بر روی مجموعه ای جامع از نمونه های عددی نظری و داده محور هستند، که تا 15 انتهای آن دنبال می شود. تمرین‌های فصلی با بخش‌های توضیح‌داده‌شده به روشن شدن جنبه‌های ریاضی و محاسباتی فصل کمک می‌کند.\" وای اف چیو برای مجله انجمن آماری آمریکا، دسامبر 2006

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book deals with many topics in modern financial mathematics in a way that does not use advanced mathematical tools and shows how these models can be numerically implemented in a practical way. The book is aimed at undergraduate students, MBA students, and executives who wish to understand and apply financial models in the spreadsheet computing environment. The basic building block is the one-step binomial model where a known price today can take one of two possible values at the next time. In this simple situation, risk neutral pricing can be defined and the model can be applied to price forward contracts, exchange rate contracts, and interest rate derivatives. The simple one-period framework can then be extended to multi-period models. The authors show how binomial tree models can be constructed for several applications to bring about valuations consistent with market prices. The book closes with a novel discussion of real options. From the reviews: "Overall, this is an excellent 'workbook' for practitioners who seek to understand and apply financial asset price models by working through a comprehensive collection of both theoretical and dataset-driven numerical examples, follwoed by up to 15 end-of-chapter exercises with elaborated parts taht help clarify the mathematical and computational aspects of the chapter." Wai F. Chiu for the Journal of the American Statistical Association, December 2006

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The Gun Digest Book of Automatic Pistols Assembly/Disassembly

دانلود کتاب Child and Adolescent Psychiatry for the Specialty Board Review

دانلود کتاب Rollen und Berechtigungskonzepte: Identity- und Access-Management im Unternehmen

دانلود کتاب Student Centered Cooperative Learning: Linking Concepts in Education to Promote Student Learning

دانلود کتاب Стандартный Учебник EPS-TOPIK