مشخصات کتاب

Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen

ویرایش: 1 
نویسندگان: Dr. Margret Braun (auth.)  
سری: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 140 
ISBN (شابک) : 9783790810080, 9783642470028 
ناشر: Physica-Verlag Heidelberg 
سال نشر: 1997 
تعداد صفحات: 217 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب تقسیم سود سهام از گزینه های سهام: مالی / سرمایه گذاری / بانکداری

در صورت تبدیل فایل کتاب Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تقسیم سود سهام از گزینه های سهام نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تقسیم سود سهام از گزینه های سهام

ریسک‌هایی را که یک بازارساز در هنگام تنظیم اسپرد پیشنهاد و تقاضا برای گزینه‌های سهام در نظر می‌گیرد، بررسی می‌کند. وظیفه یک بازارساز ارائه قیمت های الزام آور پیشنهادی و درخواستی برای فعالان بازار در هر زمان است. تمرکز بر هزینه های ریسک اطلاعاتی یک بازارساز است. یک مدل تئوری بازی برای مشخص کردن اندازه اسپرد پیشنهاد و تقاضا در حالت تعادل توسعه داده شده است. علاوه بر این، عوامل تأثیرگذار مانند نوسانات قیمت سهم بر روی اختلاف قیمت پیشنهادی-فروش مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. بر اساس داده‌های روزانه قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی برخی از گزینه‌های سهام DTB، فرضیه‌های به دست آمده از استاتیک مقایسه‌ای اسپرد پیشنهاد و تقاضا به صورت تجربی مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Es werden die Risiken eines Market-Makers untersucht, die er beim Stellen seines Bid-Ask-Spreads für Aktienoptionen berücksichtigt. Die Aufgabe eines Market-Makers besteht darin, jederzeit verbindlich Angebots- und Nachfragepreise für Marktteilnehmer zu stellen. Schwerpunktmäßig werden die Informationsrisikokosten eines Market-Makers betrachtet. Es wird ein spieltheoretisches Modell entwickelt, um die Höhe des Bid-Ask-Spreads im Gleichgewicht zu charakterisieren. Ferner werden die Einflußfaktoren wie z.B. die Volatilität des Aktienkurses auf den Bid-Ask-Spread analysiert. Anhand von innertäglichen Daten zu Bid- und Askpreisen einiger DTB-Aktienoptionen werden Hypothesen, die aus der komparativen Statik des Bid-Ask-Spread empirisch überprüft.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-IX
Einleitung....Pages 1-5
Die Preisbildung von Finanztiteln in Modellen zur Mikrostruktur von Finanzmärkten....Pages 7-27
Analyse des Spreads von Calloptionen bei einem monopolistischen Market-Maker....Pages 29-92
Spreadanalyse von Call- und Putoptionen bei einem monopolistischen Market-Maker....Pages 93-122
Wettbewerb unter Market-Makern....Pages 123-162
Empirische Untersuchung....Pages 163-196
Resümee....Pages 197-199
Back Matter....Pages 201-212

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Adapting King Lear for the Stage

دانلود کتاب Aufbau, Speicherung, Mobilisierung und Umbildung der Kohlenhydrate / Formation, Storage, Mobilization and Transformation of Carbohydrates

دانلود کتاب A fierce green fire : the American environmental movement

دانلود کتاب El hombre medieval

دانلود کتاب Australian horror films, 1973—2010