Basic Treasury Citibank

Introduction......Page 11
TOPICS......Page 13
COURSE OBJECTIVES......Page 14
WORKBOOK GUIDE......Page 15
Unit 1......Page 17
WHAT IS THE BANK'S FUNCTION?......Page 19
WHAT DOES THE TREASURY DO?......Page 20
WHAT IS LIQUIDITY?......Page 25
WHAT IS THE ROLE OF THE CENTRAL BANK?......Page 27
SUMMARY......Page 28
PROGRESS CHECK 1......Page 31
Unit 2......Page 37
OPERATIONAL RESERVES......Page 39
LEGAL RESERVE REQUIREMENTS......Page 42
SUMMARY......Page 43
PROGRESS CHECK 2......Page 45
Unit 3......Page 49
STRATEGY......Page 51
LIQUIDITY VS. PROFITABILITY......Page 52
SUMMARY......Page 54
PROGRESS CHECK 3......Page 55
Unit 4......Page 59
NEGATIVE / POSITIVE GAPS......Page 61
RISK MANAGEMENT......Page 66
SUMMARY......Page 67
PROGRESS CHECK 4......Page 69
Unit 5......Page 73
WHAT IS NET EXCHANGE POSITION?......Page 75
ASSESSING EXPOSURE TO RISK......Page 77
SUMMARY......Page 81
PROGRESS CHECK 5......Page 83
Unit 6......Page 87
CAPITAL......Page 89
STRATEGY......Page 92
SUMMARY......Page 95
PROGRESS CHECK 6......Page 97
Unit 7......Page 101
POSITION OF TREASURY IN THE BANK......Page 103
INDIRECT TOOLS......Page 106
DIRECT TOOLS......Page 113
SUMMARY......Page 115
PROGRESS CHECK 7......Page 117
Unit 8......Page 125
OBJECTIVES......Page 127
FORWARD TRANSACTIONS......Page 128
PROGRESS CHECK 8.1......Page 135
SWAPS......Page 139
OPTIONS......Page 141
SUMMARY......Page 144
FORWARD CURRENCY TRANSACTIONS......Page 146
FUTURES TRANSACTIONS......Page 147
SWAP TRANSACTIONS......Page 148
OPTION TRANSACTIONS......Page 149
PROGRESS CHECK 8.2......Page 153
Unit 9......Page 161
OBJECTIVES......Page 163
LIQUIDITY RISK......Page 164
PRICE RISK......Page 167
COUNTERPARTY RISK......Page 170
CROSS-BORDER RISK......Page 171
SUMMARY......Page 172
PROGRESS CHECK 9......Page 175
CBT......Page 183
Appendices......Page 185
APPENDIX A......Page 187
C......Page 189
E......Page 191
F......Page 192
I......Page 193
M......Page 194
O......Page 195
R......Page 196
S......Page 197
Y......Page 198
APPENDIX C-ISO Codes......Page 199
Index......Page 201
E......Page 203
L......Page 204
R......Page 205
T......Page 206