دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Łukasz Delong (auth.)
سری: EAA Series
ISBN (شابک) : 9781447153306, 9781447153313
ناشر: Springer-Verlag London
سال نشر: 2013
تعداد صفحات: 285
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی به عقب با پرش ها و کاربردهای آماری و مالی آنها: BSDE با پرش: مالی کمی، علوم اکچوئری، بهینه سازی مستمر، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی
در صورت تبدیل فایل کتاب Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: BSDEs with Jumps به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی به عقب با پرش ها و کاربردهای آماری و مالی آنها: BSDE با پرش نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به عقب با پرش را می توان برای حل مسائل در امور مالی و بیمه استفاده کرد.
بخش اول این کتاب تئوری BSDE ها را با ژنراتورهای Lipschitz ارائه می دهد که توسط یک حرکت براونی هدایت می شوند و یک اندازه گیری تصادفی جبرانی، با تاکید بر آنهایی که توسط فرآیندهای مرحله ای و فرآیندهای Lévy ایجاد می شوند. این نتایج و تکنیکهای کلیدی (از جمله الگوریتمهای عددی) را برای BSDE با جهشها مورد بحث قرار میدهد و انتظارات غیرخطی سازگار با فیلتراسیون و انتظارات g را مورد مطالعه قرار میدهد. بخش اول همچنین بر ابزارها و براهین ریاضی که برای درک تئوری حیاتی هستند تمرکز دارد.
بخش دوم به بررسی کاربردهای اکچوئری و مالی BSDE ها با جهش می پردازد. این یک مدل کلی مالی و بیمه ای را در نظر می گیرد و به قیمت گذاری و پوشش خسارت های مرتبط با حقوق صاحبان سهام بیمه و مشکلات مدیریت دارایی-بدهی می پردازد. علاوه بر این، پوشش کامل، ابرهجینگ، بهینهسازی درجه دوم، حداکثرسازی ابزار، قیمتگذاری بیتفاوت، به حداقل رساندن ریسک ابهام، قیمتگذاری بدون معامله خوب و اقدامات ریسک پویا را بررسی میکند. بخش سوم برخی دیگر از کلاسهای مفید BSDE و کاربردهای آنها را ارائه میکند.
این کتاب BSDEها را برای کسانی که علاقهمند به استفاده از این معادلات در مسائل اکچوئری و مالی هستند، قابل دسترستر میکند. این برای دانشجویان و محققان در امور مالی ریاضی، معیارهای ریسک، بهینهسازی پورتفولیو و همچنین پزشکان اکچوئری مفید خواهد بود.
Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance.
Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step processes and Lévy processes. It discusses key results and techniques (including numerical algorithms) for BSDEs with jumps and studies filtration-consistent nonlinear expectations and g-expectations. Part I also focuses on the mathematical tools and proofs which are crucial for understanding the theory.
Part II investigates actuarial and financial applications of BSDEs with jumps. It considers a general financial and insurance model and deals with pricing and hedging of insurance equity-linked claims and asset-liability management problems. It additionally investigates perfect hedging, superhedging, quadratic optimization, utility maximization, indifference pricing, ambiguity risk minimization, no-good-deal pricing and dynamic risk measures. Part III presents some other useful classes of BSDEs and their applications.
This book will make BSDEs more accessible to those who are interested in applying these equations to actuarial and financial problems. It will be beneficial to students and researchers in mathematical finance, risk measures, portfolio optimization as well as actuarial practitioners.
Front Matter....Pages I-X
Introduction....Pages 1-9
Front Matter....Pages 11-11
Stochastic Calculus....Pages 13-35
Backward Stochastic Differential Equations—The General Case....Pages 37-78
Forward-Backward Stochastic Differential Equations....Pages 79-99
Numerical Methods for FBSDEs....Pages 101-111
Nonlinear Expectations and g -Expectations....Pages 113-122
Front Matter....Pages 123-123
Combined Financial and Insurance Model....Pages 125-134
Linear BSDEs and Predictable Representations of Insurance Payment Processes....Pages 135-150
Arbitrage-Free Pricing, Perfect Hedging and Superhedging....Pages 151-171
Quadratic Pricing and Hedging....Pages 173-203
Utility Maximization and Indifference Pricing and Hedging....Pages 205-219
Pricing and Hedging Under a Least Favorable Measure....Pages 221-234
Dynamic Risk Measures....Pages 235-249
Front Matter....Pages 251-251
Other Classes of BSDEs....Pages 253-277
Back Matter....Pages 279-288