مشخصات کتاب

Automated Trading with R: Quantitative Research and Platform Development

ویرایش:  
نویسندگان: Chris Conlan  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781484221785, 2016953336 
ناشر: Apress, Berkeley, CA 
سال نشر:  
تعداد صفحات: 0 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Automated Trading with R: Quantitative Research and Platform Development به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تجارت خودکار با R: تحقیقات کمی و توسعه پلت فرم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تجارت خودکار با R: تحقیقات کمی و توسعه پلت فرم

تجارت الگوریتمی با کارگزاری موجود خود را یاد بگیرید، از مدیریت داده، بهینه سازی استراتژی، تا اجرای سفارش، با استفاده از داده های رایگان و در دسترس عموم. به API کارگزاری خود متصل شوید و کد منبع به صورت plug-and-play است. تجارت خودکار با R تجارت خودکار را توضیح می دهد که از ریاضیات شروع می شود و به محاسبات و اجرای آن می رود. شما بینشی منحصر به فرد از مکانیک و ملاحظات محاسباتی که در ساختن یک تستر پشتیبان، بهینه ساز استراتژی و پلت فرم معاملاتی کاملاً کاربردی اتخاذ می شود، به دست خواهید آورد. پلتفرم ساخته شده در این کتاب می تواند جایگزین کاملی برای پلتفرم های تجاری موجود باشد که توسط معامله گران خرده فروشی و صندوق های کوچک مورد استفاده قرار می گیرند. اجزای نرم افزار کاملاً جدا شده و به راحتی مقیاس پذیر هستند و فرصتی را برای جایگزینی هر منبع داده، الگوریتم معاملاتی یا دلالی فراهم می کنند. این کتاب: جایگزینی انعطاف‌پذیر برای چارچوب‌های اتوماسیون استراتژی رایج، مانند Tradestation، Metatrader، و CQG، برای سرمایه‌های کوچک و معامله‌گران خرده‌فروش ارائه می‌کند. مسائل آنچه یاد خواهید گرفت درک معیارهای یادگیری ماشینی برای اعتبار آماری در زمینه سری های زمانی بهینه سازی استراتژی ها، تولید تصمیمات معاملاتی بلادرنگ و به حداقل رساندن زمان محاسبات در حین برنامه ریزی یک استراتژی خودکار در R و استفاده از کتابخانه بسته آن بهترین شبیه سازی عملکرد استراتژی در مورد استفاده خاص آن برای به دست آوردن تخمین های دقیق عملکرد درک متغیرهای حیاتی دنیای واقعی مربوط به مدیریت سبد و ارزیابی عملکرد، از جمله تأخیر، کاهش سرمایه، اندازه تجارت متفاوت، رشد پرتفوی و جریمه شدن سرمایه استفاده نشده چه کسی این کتاب برای معامله گران/متخصصین در سطح خرده فروشی یا صندوق کوچک با حداقل سابقه لیسانس در امور مالی یا علوم کامپیوتر؛ دانشجویان تحصیلات تکمیلی مالی یا علوم داده

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Learn to trade algorithmically with your existing brokerage, from data management, to strategy optimization, to order execution, using free and publicly available data. Connect to your brokerage’s API, and the source code is plug-and-play. Automated Trading with R explains automated trading, starting with its mathematics and moving to its computation and execution. You will gain a unique insight into the mechanics and computational considerations taken in building a back-tester, strategy optimizer, and fully functional trading platform. The platform built in this book can serve as a complete replacement for commercially available platforms used by retail traders and small funds. Software components are strictly decoupled and easily scalable, providing opportunity to substitute any data source, trading algorithm, or brokerage. This book will: Provide a flexible alternative to common strategy automation frameworks, like Tradestation, Metatrader, and CQG, to small funds and retail traders Offer an understanding of the internal mechanisms of an automated trading system Standardize discussion and notation of real-world strategy optimization problems What You Will Learn Understand machine-learning criteria for statistical validity in the context of time-series Optimize strategies, generate real-time trading decisions, and minimize computation time while programming an automated strategy in R and using its package library Best simulate strategy performance in its specific use case to derive accurate performance estimates Understand critical real-world variables pertaining to portfolio management and performance assessment, including latency, drawdowns, varying trade size, portfolio growth, and penalization of unused capital Who This Book Is For Traders/practitioners at the retail or small fund level with at least an undergraduate background in finance or computer science; graduate level finance or data science students

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xxv
Front Matter....Pages 1-1
Fundamentals of Automated Trading....Pages 3-20
Front Matter....Pages 21-21
Networking Part I....Pages 23-35
Data Preparation....Pages 37-49
Indicators....Pages 51-58
Rule Sets....Pages 59-63
High-Performance Computing....Pages 65-81
Simulation and Backtesting....Pages 83-99
Optimization....Pages 101-130
Networking Part II....Pages 131-152
Front Matter....Pages 153-153
Organizing and Automating Scripts....Pages 155-160
Looking Forward....Pages 161-165
Source Code....Pages 167-194
Appendix B: Scoping in Multicore R....Pages 195-201
Back Matter....Pages 203-205

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Burmese Design & Architecture

دانلود کتاب Motorradtechnik: Grundlagen und Konzepte von Motor, Antrieb und Fahrwerk

دانلود کتاب Arts and Cultural Education in a World of Diversity: ENO Yearbook 1

دانلود کتاب Good Food, Good Life: 130 Simple Recipes You'll Love to Make and Eat

دانلود کتاب Polymer and Photonic Materials Towards Biomedical Breakthroughs