دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Athens Conference on Applied Probability and Time Series Analysis: Volume II: Time Series Analysis In Memory of E.J. Hannan
دانلود کتاب کنفرانس آتن در مورد احتمال کاربردی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی: جلد دوم: تجزیه و تحلیل سری های زمانی به یاد E.J. هانان
مشخصات کتاب
Athens Conference on Applied Probability and Time Series Analysis: Volume II: Time Series Analysis In Memory of E.J. Hannan
ویرایش: 1 نویسندگان: P. M. Robinson (auth.), P. M. Robinson, Murray Rosenblatt (eds.) سری: Lecture Notes in Statistics 115 ISBN (شابک) : 9780387947877, 9781461224129 ناشر: Springer-Verlag New York سال نشر: 1996 تعداد صفحات: 442 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 31,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب کنفرانس آتن در مورد احتمال کاربردی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی: جلد دوم: تجزیه و تحلیل سری های زمانی به یاد E.J. هانان: آمار، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Athens Conference on Applied Probability and Time Series Analysis: Volume II: Time Series Analysis In Memory of E.J. Hannan به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کنفرانس آتن در مورد احتمال کاربردی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی: جلد دوم: تجزیه و تحلیل سری های زمانی به یاد E.J. هانان نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب کنفرانس آتن در مورد احتمال کاربردی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی: جلد دوم: تجزیه و تحلیل سری های زمانی به یاد E.J. هانان
کنفرانس آتن در مورد احتمالات کاربردی و سری های زمانی در سال 1995 محققان را از سراسر جهان گرد هم آورد. مقالات منتشر شده در دو جلد منتشر شده است. جلد دوم مقالاتی را در مورد تجزیه و تحلیل سری های زمانی ارائه می دهد که بسیاری از آنها در جلسه ای در مارس 1995 تا حدی به افتخار E.J. هانان مقاله اولیه توسط P.M. رابینسون تحقیقات تد هانان و تأثیر آنها بر کار جاری را در تحلیل سری های زمانی مورد بحث قرار می دهد. مقالات دیگر روش‌های مدل‌های گاوسی با پارامتر محدود، سری‌های زمانی با واریانس بی‌نهایت یا توزیع حاشیه‌ای پایدار، روش‌های حوزه فرکانس، فرآیندهای وابسته به برد بلند، فرآیندهای غیرایستا، و سری‌های زمانی غیرخطی را مورد بحث قرار می‌دهند. روش های ارائه شده را می توان در تعدادی از زمینه ها مانند آمار، ریاضیات کاربردی، مهندسی، اقتصاد و بوم شناسی به کار برد. این مقالات شامل بسیاری از موضوعات مورد علاقه فعلی در تجزیه و تحلیل سری های زمانی است و برای طیف گسترده ای از محققان مورد علاقه خواهد بود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The Athens Conference on Applied Probability and Time Series in 1995 brought together researchers from across the world. The published papers appear in two volumes. Volume II presents papers on time series analysis, many of which were contributed to a meeting in March 1995 partly in honour of E.J. Hannan. The initial paper by P.M. Robinson discusses Ted Hannan's researches and their influence on current work in time series analysis. Other papers discuss methods for finite parameter Gaussian models, time series with infinite variance or stable marginal distribution, frequency domain methods, long range dependent processes, nonstationary processes, and nonlinear time series. The methods presented can be applied in a number of fields such as statistics, applied mathematics, engineering, economics and ecology. The papers include many of the topics of current interest in time series analysis and will be of interest to a wide range of researchers.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-viii
Memorial Article: Edward J. Hannan, 1921–1994....Pages 1-14
A note on chaotic maps and time series....Pages 15-26
Balanced Parametrizations: A Structure Theory for Identification....Pages 27-41
Recent Developments in Analysis of Time Series with Infinite Variance: A Review....Pages 42-54
Foreign Exchange Rates Have Surprising Volatility....Pages 55-72
An analysis of an ordinal-valued time series....Pages 73-87
On the Use of Continuous-time ARMA Models in Time Series Analysis....Pages 88-101
An Optimisation Technique For Robust Autoregressive Estimates....Pages 102-114
A Theory of Wavelet Representation and Decomposition for a General Stochastic Process....Pages 115-129
Modeling the Distribution of Highly Volatile Exchange-rate Time Series....Pages 130-144
Asymptotic statistical inference for nonstationary processes with evolutionary spectra....Pages 145-159
Inference for Seasonal Moving Average Models With a Unit Root....Pages 160-176
General Kriging for spatial-temporal processes with random ARX—regression parameters....Pages 177-189
Fractional Stochastic Unit Root Processes....Pages 190-204
Design of Moving-Average Trend Filters using Fidelity and Smoothness Criteria....Pages 205-219
Bandwidth Choice in Gaussian Semiparametric Estimation of Long Range Dependence....Pages 220-232
Some limit theorems on stationary processes with long-range dependence....Pages 233-245
Estimation of the Number of Spectral Lines....Pages 246-258
Self-normalized and randomly centered spectral estimates....Pages 259-271
Asymptotics of M-estimators in non-linear regression with long-range dependent errors....Pages 272-290
Order Selection, Stochastic Complexity and Kullback-Leibler Information....Pages 291-299
Efficiency Gains from Quasi-Differencing under Nonstationarity....Pages 300-314
Estimation of Frequencies....Pages 315-323
Statistical Problems in the Analysis of Underwater Sound....Pages 324-338
Iterative Bandwidth Estimation for Nonparametric Regression with Long-range Dependent Errors....Pages 339-351
The Likelihood of an Autoregressive Scheme....Pages 352-362
Testing for Serial Independence Using Measures of Distance between Densities....Pages 363-377
Regression in Long-Memory Time Series....Pages 378-391
A frequency domain approach for estimating parameters in point process models....Pages 392-405
Higher Order Asymptotic Theory for Tests and Studentized Statistics in Time Series....Pages 406-419
Semi-parametric graphical estimation techniques for long-memory data....Pages 420-432
Back Matter....Pages 433-434
