ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Asset Pricing:

دانلود کتاب قیمت گذاری دارایی:

Asset Pricing:

مشخصات کتاب

Asset Pricing:

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: Revised 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9780691121376, 0691121370 
ناشر: Princeton University Press 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 463 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 50,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 22


در صورت تبدیل فایل کتاب Asset Pricing: به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری دارایی: نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری دارایی:

برنده جایزه معتبر Paul A. Samuelson برای نوشته های علمی در مورد امنیت مالی مادام العمر، کتاب قیمت گذاری دارایی جان کوکرین اکنون در نسخه اصلاح شده ای ظاهر می شود که علم قیمت گذاری دارایی را برای دانشجویان پیشرفته و متخصصان یکپارچه و به روز می کند. کاکرین قیمت‌گذاری همه دارایی‌ها را به یک ایده برمی‌گرداند - قیمت برابر است با بازده تنزیل‌شده مورد انتظار - که ریسک‌های کلان اقتصادی زیربنای ارزش هر اوراق بهادار را در بر می‌گیرد. با استفاده از یک عامل تخفیف تصادفی به جای مجموعه ای از ترفندهای جداگانه برای هر طبقه دارایی، کاکرین یک حساب واحد از قیمت گذاری دارایی مدرن ایجاد می کند. او برنامه هایی را برای سهام، اوراق قرضه و اختیار معامله ارائه می کند. هر مدل - مبتنی بر مصرف، CAPM، چند عاملی، ساختار مدت و قیمت گذاری گزینه - به عنوان مشخصات متفاوتی از فاکتور تخفیف گرفته شده است.

چارچوب ضریب تخفیف همچنین به هندسه فضای حالت برای مرزهای میانگین واریانس و مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی منجر می‌شود. به جای میانگین و واریانس بازده، بازده‌ها را در حالت‌های مختلف طبیعت بر محورها قرار می‌دهد، که منجر به یک نمایش هندسی خطی جدید و راحت از ایده‌های قیمت‌گذاری دارایی می‌شود.

کاکرین به کار تجربی با روش تعمیم‌یافته لحظه‌ها نزدیک می‌شود، که قیمت‌های متوسط ​​نمونه و بازده تنزیل‌شده را برای تعیین اینکه آیا قیمت با بازده تنزیل‌شده مورد انتظار برابری می‌کند یا خیر، مطالعه می‌کند. او بین فاکتور تخفیف، GMM و زبان فضای حالت و زبان بتا، میانگین واریانس و رگرسیون رایج در کار تجربی و نظریه قبلی ترجمه می کند.

این کتاب همچنین شامل مروری بر کار تجربی اخیر در مورد پیش‌بینی‌پذیری بازده، ارزش و پازل‌های دیگر در مقطع، و پازل‌های حق بیمه سهام و حل آنها است. این کتاب که به عنوان خلاصه ای برای دانشگاهیان و متخصصان و همچنین یک کتاب درسی نوشته شده است، مطالعات اخیر در اقتصاد مالی را فشرده و پیشرفت می کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Winner of the prestigious Paul A. Samuelson Award for scholarly writing on lifelong financial security, John Cochrane's Asset Pricing now appears in a revised edition that unifies and brings the science of asset pricing up to date for advanced students and professionals. Cochrane traces the pricing of all assets back to a single idea--price equals expected discounted payoff--that captures the macro-economic risks underlying each security's value. By using a single, stochastic discount factor rather than a separate set of tricks for each asset class, Cochrane builds a unified account of modern asset pricing. He presents applications to stocks, bonds, and options. Each model--consumption based, CAPM, multifactor, term structure, and option pricing--is derived as a different specification of the discounted factor.

The discount factor framework also leads to a state-space geometry for mean-variance frontiers and asset pricing models. It puts payoffs in different states of nature on the axes rather than mean and variance of return, leading to a new and conveniently linear geometrical representation of asset pricing ideas.

Cochrane approaches empirical work with the Generalized Method of Moments, which studies sample average prices and discounted payoffs to determine whether price does equal expected discounted payoff. He translates between the discount factor, GMM, and state-space language and the beta, mean-variance, and regression language common in empirical work and earlier theory.

The book also includes a review of recent empirical work on return predictability, value and other puzzles in the cross section, and equity premium puzzles and their resolution. Written to be a summary for academics and professionals as well as a textbook, this book condenses and advances recent scholarship in financial economics.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی