دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Asset pricing and portfolio choice theory
دانلود کتاب قیمت گذاری دارایی و تئوری انتخاب پورتفولیو
مشخصات کتاب
Asset pricing and portfolio choice theory
ویرایش: Second edition
نویسندگان: Kerry E. Back
سری: Financial Management Association survey and synthesis series
ISBN (شابک) : 9780190241148, 0190241144
ناشر: Oxford University Press
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 745
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 42,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت گذاری دارایی و تئوری انتخاب پورتفولیو: مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدیریت پورتفولیو.
در صورت تبدیل فایل کتاب Asset pricing and portfolio choice theory به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری دارایی و تئوری انتخاب پورتفولیو نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری دارایی و تئوری انتخاب پورتفولیو
در ویرایش دوم تئوری قیمت گذاری دارایی و انتخاب نمونه
کارها، Kerry E. Back مقدمه مختصر و در عین حال جامعی را
برای قیمت گذاری دارایی ارائه می دهد. در نظر گرفته شده به عنوان
کتاب درسی برای دروس تئوری قیمت گذاری دارایی در مقطع دکتری. یا
کارشناسی ارشد در سطح مالی کمی با تمرین‌های گسترده و راه‌حل‌های
راهنمای موجود برای اساتید، این کتاب همچنین یک مرجع ضروری برای
محققان و متخصصان مالی است، زیرا شامل شواهد و محاسبات دقیق به
عنوان ضمیمه‌های بخش است.
دو قسمت اول کتاب تئوری انتخاب پورتفولیو و قیمت گذاری دارایی را
در مدل های تک دوره ای، زمان گسسته و زمان پیوسته توضیح می دهد.
برای ارزش گذاری، تمرکز بر روی عوامل تخفیف تصادفی و ویژگی های
آنها است. بخشی در مورد اوراق بهادار مشتقه مشتقات معمول
(گزینه‌ها، قراردادهای آتی و آتی، و مدل‌های ساختار مدت) و همچنین
کاربردهای گزینه‌های دائمی برای بدهی شرکت، گزینه‌های واقعی و
سرمایه‌گذاری غیرقابل برگشت بهینه را پوشش می‌دهد. فصلی درباره
«تبیین معماها» و بخش آخر کتاب، مقدمه‌ای بر تعدادی از موضوعات
جاری اضافی در تحقیقات قیمت‌گذاری دارایی‌ها، از جمله بلایای
نادر، خطرات بلندمدت، عادات بیرونی و داخلی، اطلاعات نامتقارن و
ناقص، ناهمگن ارائه می‌کند. باورها و ترجیحات سودمندی غیرمنتظره.
هر فصل شامل یک بخش \"یادداشت ها و مراجع\" است که مسیرهای اضافی
را برای ادبیات ارائه می دهد. هر فصل همچنین شامل تمرینات گسترده
است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
In the 2nd edition of Asset Pricing and Portfolio Choice
Theory, Kerry E. Back offers a concise yet comprehensive
introduction to and overview of asset pricing. Intended as a
textbook for asset pricing theory courses at the Ph.D. or
Masters in Quantitative Finance level with extensive exercises
and a solutions manual available for professors, the book is
also an essential reference for financial researchers and
professionals, as it includes detailed proofs and calculations
as section appendices.
The first two parts of the book explain portfolio choice and
asset pricing theory in single-period, discrete-time, and
continuous-time models. For valuation, the focus throughout is
on stochastic discount factors and their properties. A section
on derivative securities covers the usual derivatives (options,
forwards and futures, and term structure models) and also
applications of perpetual options to corporate debt, real
options, and optimal irreversible investment. A chapter on
"explaining puzzles" and the last part of the book provide
introductions to a number of additional current topics in asset
pricing research, including rare disasters, long-run risks,
external and internal habits, asymmetric and incomplete
information, heterogeneous beliefs, and non-expected-utility
preferences. Each chapter includes a "Notes and References"
section providing additional pathways to the literature. Each
chapter also includes extensive exercises.
