برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Asset pricing

دانلود کتاب قیمت گذاری دارایی

مشخصات کتاب

Asset pricing

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: John H. Cochrane  
سری:  
ISBN (شابک) : 0691074984, 9780691074986 
ناشر: Princeton University Press 
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 463 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 30,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 3

در صورت تبدیل فایل کتاب Asset pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری دارایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری دارایی

برنده جایزه معتبر Paul A. Samuelson برای نوشته های علمی در مورد امنیت مالی مادام العمر، کتاب قیمت گذاری دارایی جان کاکرین اکنون در نسخه اصلاح شده ای ظاهر می شود که علم قیمت گذاری دارایی را برای دانشجویان پیشرفته و متخصصان یکپارچه و به روز می کند. کاکرین قیمت گذاری همه دارایی ها را به یک ایده واحد ردیابی می کند - قیمت برابر است با بازده تنزیل مورد انتظار - که ریسک های کلان اقتصادی زیربنای ارزش هر اوراق بهادار را در بر می گیرد. با استفاده از یک عامل تخفیف تصادفی به جای مجموعه ای از ترفندهای جداگانه برای هر طبقه دارایی، کاکرین یک حساب واحد از قیمت گذاری دارایی مدرن ایجاد می کند. او برنامه هایی را برای سهام، اوراق قرضه و اختیار معامله ارائه می کند. هر مدل - مبتنی بر مصرف، CAPM، چند عاملی، ساختار مدت و قیمت گذاری گزینه - به عنوان مشخصات متفاوتی از فاکتور تخفیف گرفته شده است. چارچوب فاکتور تخفیف همچنین به هندسه فضای حالت برای مرزهای میانگین واریانس و مدل های قیمت گذاری دارایی منجر می شود. به جای میانگین و واریانس بازده، بازده‌ها را در حالت‌های مختلف طبیعت روی محورها قرار می‌دهد، که منجر به یک نمایش هندسی خطی جدید و راحت از ایده‌های قیمت‌گذاری دارایی می‌شود. کاکرین به کار تجربی با روش تعمیم‌یافته لحظه‌ها، که قیمت‌های میانگین نمونه را مطالعه می‌کند، نزدیک می‌شود. برای تعیین اینکه آیا قیمت با بازده تخفیف مورد انتظار برابری می کند یا خیر. او بین فاکتور تخفیف، GMM و زبان فضای حالت و زبان بتا، میانگین واریانس و رگرسیون رایج در کار تجربی و نظریه قبلی ترجمه می‌کند. این کتاب همچنین شامل بررسی کار تجربی اخیر در مورد پیش‌بینی‌پذیری بازده، ارزش و غیره است. پازل در مقطع، و پازل حق بیمه سهام و حل آنها. این کتاب که به عنوان خلاصه ای برای دانشگاهیان و متخصصان و همچنین یک کتاب درسی نوشته شده است، مطالعات اخیر در اقتصاد مالی را فشرده و پیشرفت می کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Winner of the prestigious Paul A. Samuelson Award for scholarly writing on lifelong financial security, John Cochrane's Asset Pricing now appears in a revised edition that unifies and brings the science of asset pricing up to date for advanced students and professionals. Cochrane traces the pricing of all assets back to a single idea - price equals expected discounted payoff - that captures the macro-economic risks underlying each security's value. By using a single, stochastic discount factor rather than a separate set of tricks for each asset class, Cochrane builds a unified account of modern asset pricing. He presents applications to stocks, bonds, and options. Each model - consumption based, CAPM, multifactor, term structure, and option pricing - is derived as a different specification of the discounted factor.The discount factor framework also leads to a state-space geometry for mean-variance frontiers and asset pricing models. It puts payoffs in different states of nature on the axes rather than mean and variance of return, leading to a new and conveniently linear geometrical representation of asset pricing ideas.Cochrane approaches empirical work with the Generalized Method of Moments, which studies sample average prices and discounted payoffs to determine whether price does equal expected discounted payoff. He translates between the discount factor, GMM, and state-space language and the beta, mean-variance, and regression language common in empirical work and earlier theory.The book also includes a review of recent empirical work on return predictability, value and other puzzles in the cross section, and equity premium puzzles and their resolution. Written to be a summaryfor academics and professionals as well as a textbook, this book condenses and advances recent scholarship in financial economics.