ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب ARCH Models for Financial Applications

دانلود کتاب مدل ARCH برای برنامه های مالی

ARCH Models for Financial Applications

مشخصات کتاب

ARCH Models for Financial Applications

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 047006630X, 9780470066300 
ناشر:  
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 550 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 42,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل ARCH برای برنامه های مالی: رشته های مالی و اقتصادی، تحلیل و پیش بینی سری های زمانی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 7


در صورت تبدیل فایل کتاب ARCH Models for Financial Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل ARCH برای برنامه های مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل ARCH برای برنامه های مالی

فرآیندهای هتروسکداستی شرطی خود رگرسیون (ARCH) در امور مالی برای مدل‌سازی نوسان قیمت دارایی در طول زمان استفاده می‌شوند. این کتاب هم تئوری و هم کاربردهای مدل‌های ARCH را معرفی می‌کند و پیش‌زمینه نظری و تجربی اولیه را قبل از پرداختن به مسائل و کاربردهای پیشرفته‌تر ارائه می‌دهد. نویسندگان پوششی از پیشرفت‌های اخیر در مدل‌سازی ARCH ارائه می‌کنند که می‌تواند با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی، ساخت مدل، برازش و پیش‌بینی و ارزیابی و انتخاب مدل پیاده‌سازی شود. ویژگی‌های کلیدی: مروری جامع از نظریه و کاربردهای عملی ARCH ارائه می‌کند. تکنیک مدل‌سازی مالی که به طور فزاینده‌ای محبوب است. فرض می‌کند که هیچ دانش قبلی از مدل‌های ARCH وجود ندارد. اصول اولیه مانند ساخت مدل معرفی شده است، قبل از اقدام به برنامه های پیچیده تر مانند ارزش در معرض خطر، قیمت گذاری گزینه و ارزیابی مدل. از مثال های تجربی برای نشان دادن چگونگی پیاده سازی پیشرفت های اخیر در ARCH استفاده می کند. گام به گام ارائه می دهد. مثال‌های آموزنده، با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی، مانند Econometric Views و ماژول G@RCH برای بسته نرم‌افزار Ox، که در تخمین و پیش‌بینی مدل‌های ARCH استفاده می‌شود. همراه با یک CD-ROM حاوی لینک‌هایی به نرم‌افزار و همچنین مجموعه داده‌های مورد استفاده در نمونه‌ها. هدف خوانندگانی است که مایلند در کاربردهای مدل‌سازی اقتصاد سنجی مالی با تمرکز بر پیاده‌سازی عملی، از طریق برنامه‌های کاربردی به داده‌های واقعی و از طریق نمونه‌های کار شده با بسته‌های اقتصادسنجی، استعداد کسب کنند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Autoregressive Conditional Heteroskedastic (ARCH) processes are used in finance to model asset price volatility over time. This book introduces both the theory and applications of ARCH models and provides the basic theoretical and empirical background, before proceeding to more advanced issues and applications. The Authors provide coverage of the recent developments in ARCH modelling which can be implemented using econometric software, model construction, fitting and forecasting and model evaluation and selection.Key Features:Presents a comprehensive overview of both the theory and the practical applications of ARCH, an increasingly popular financial modelling technique.Assumes no prior knowledge of ARCH models; the basics such as model construction are introduced, before proceeding to more complex applications such as value-at-risk, option pricing and model evaluation.Uses empirical examples to demonstrate how the recent developments in ARCH can be implemented.Provides step-by-step instructive examples, using econometric software, such as Econometric Views and the G@RCH module for the Ox software package, used in Estimating and Forecasting ARCH Models.Accompanied by a CD-ROM containing links to the software as well as the datasets used in the examples.Aimed at readers wishing to gain an aptitude in the applications of financial econometric modelling with a focus on practical implementation, via applications to real data and via examples worked with econometrics packages.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی