ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics)

دانلود کتاب اقتصادسنجی سری زمانی کاربردی (مضامین اقتصاد سنجی مدرن)

Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics)

مشخصات کتاب

Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics)

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 052183919X, 9780521547871 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 350 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 8 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 38,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب اقتصادسنجی سری زمانی کاربردی (مضامین اقتصاد سنجی مدرن): رشته های مالی و اقتصادی، تحلیل و پیش بینی سری های زمانی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 12


در صورت تبدیل فایل کتاب Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اقتصادسنجی سری زمانی کاربردی (مضامین اقتصاد سنجی مدرن) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب اقتصادسنجی سری زمانی کاربردی (مضامین اقتصاد سنجی مدرن)

اقتصاد سنجی سری های زمانی یک رشته به سرعت در حال تحول است. به‌ویژه، انقلاب هم‌جمعی تأثیر قابل‌توجهی بر تحلیل کاربردی داشته است. از این رو، هیچ کتاب درسی نتوانسته است طیف وسیعی از روش‌های مورد استفاده فعلی را پوشش دهد و نحوه ادامه کار در حوزه‌های کاربردی را توضیح دهد. این شکاف در ادبیات، انگیزه ای برای جلد حاضر است. روش‌ها ترسیم شده‌اند و ایده‌های زیربنای آنها را به خواننده یادآوری می‌کنند و زمینه کافی برای کار تجربی را فراهم می‌کنند. این درمان همچنین می تواند به عنوان یک کتاب درسی برای دوره ای در مورد اقتصاد سنجی سری های زمانی کاربردی استفاده شود. موضوعات عبارتند از: تحلیل ریشه واحد و هم انباشتگی، خودرگرسیون بردار ساختاری، هتروسکداستیکی شرطی و مدل های سری زمانی غیرخطی و ناپارامتریک. برای کار تجربی، نرم افزاری است که برای تجزیه و تحلیل در دسترس است. روش جدید معمولاً به تدریج در بسته های نرم افزاری موجود گنجانده می شود. بنابراین یک رابط جاوا منعطف ایجاد شده است که به خوانندگان اجازه می دهد تا برنامه ها را تکرار کنند و تجزیه و تحلیل های خود را انجام دهند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Time series econometrics is a rapidly evolving field. Particularly, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. Hence, no textbook has managed to cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out, reminding the reader of the ideas underlying them and giving sufficient background for empirical work. The treatment can also be used as a textbook for a course on applied time series econometrics. Topics include: unit root and cointegration analysis, structural vector autoregressions, conditional heteroskedasticity and nonlinear and nonparametric time series models. Crucial to empirical work is the software that is available for analysis. New methodology is typically only gradually incorporated into existing software packages. Therefore a flexible Java interface has been created, allowing readers to replicate the applications and conduct their own analyses.



فهرست مطالب


 Content: Initial tasks and overview ; Univariate time series analysis ; Vector autoregressive and vector error correction models / Helmut Lütkepohl --
 Structural vector autoregressive modeling and impulse responses / Jörg Breitung, Ralf Brüggemann, and Helmut Lütkepohl --
 Conditional heteroskedasticity / Helmut Herwartz --
 Smooth transition regression modeling / Timo Teräsvirta --
 Nonparametric time series modeling / Rolf Tschernig --
 The software JMulTi / Markus Krätzig.




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی