برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Applied stochastic control of jump diffusions

دانلود کتاب کنترل تصادفی کاربرد انتشار پرش

مشخصات کتاب

Applied stochastic control of jump diffusions

دسته بندی: آمار ریاضی
ویرایش: 2nd 
نویسندگان: Bernt Øksendal. Agnès Sulem  
سری: Universitext 
ISBN (شابک) : 3540698256, 9783540698258 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 214 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 44,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب کنترل تصادفی کاربرد انتشار پرش: ریاضیات، نظریه احتمالات و آمار ریاضی، نظریه فرآیندهای تصادفی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 16

در صورت تبدیل فایل کتاب Applied stochastic control of jump diffusions به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب کنترل تصادفی کاربرد انتشار پرش نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب کنترل تصادفی کاربرد انتشار پرش

هدف اصلی کتاب ارائه مقدمه ای دقیق و در عین حال عمدتاً غیرفنی، مهم ترین و مفیدترین روش های حل انواع مختلف مسائل کنترل تصادفی برای انتشار پرش و کاربردهای آن است. انواع مسائل کنترلی تحت پوشش شامل کنترل تصادفی کلاسیک، توقف بهینه، کنترل ضربه و کنترل منفرد است. هر دو روش برنامه نویسی پویا و روش اصل حداکثر و همچنین رابطه بین آنها مورد بحث قرار می گیرد. قضایای راستی آزمایی مربوطه شامل معادله همیلتون-جاکوبی بلمن و/یا (شبه) نابرابری های متغیری فرموله شده است. همچنین فصل هایی در مورد فرمولاسیون محلول ویسکوزیته و روش های عددی وجود دارد. متن بر کاربردها، بیشتر برای امور مالی تأکید دارد. تمام نتایج اصلی با مثال‌ها نشان داده می‌شوند و تمرین‌ها در انتهای هر فصل با راه‌حل‌های کامل ظاهر می‌شوند. این به خواننده کمک می کند تا نظریه را بفهمد و ببیند که چگونه آن را اعمال کند. این کتاب برخی از دانش های اولیه از تجزیه و تحلیل تصادفی، نظریه اندازه گیری و معادلات دیفرانسیل جزئی را فرض می کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The main purpose of the book is to give a rigorous, yet mostly nontechnical, introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and its applications. The types of control problems covered include classical stochastic control, optimal stopping, impulse control and singular control. Both the dynamic programming method and the maximum principle method are discussed, as well as the relation between them. Corresponding verification theorems involving the Hamilton-Jacobi Bellman equation and/or (quasi-)variational inequalities are formulated. There are also chapters on the viscosity solution formulation and numerical methods. The text emphasises applications, mostly to finance. All the main results are illustrated by examples and exercises appear at the end of each chapter with complete solutions. This will help the reader understand the theory and see how to apply it. The book assumes some basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations.

فهرست مطالب

Cover......Page 1
Applied Stochastic\rControl\rof Jump Diffusions......Page 3
ISBN 3540140239......Page 4
Preface......Page 6
Contents......Page 8
1\rStochastic Calculus with Jump diffusions......Page 10
2\rOptimal Stopping of Jump Diffusions......Page 35
3\rStochastic Control of Jump Diffusions......Page 46
4\rCombined Optimal Stopping\rand Stochastic Control of Jump Diffusions......Page 66
5\rSingular Control for Jump Diffusions......Page 78
6\rImpulse Control of Jump Diffusions......Page 88
7\rApproximating Impulse Control of Diffusions\rby Iterated Optimal Stopping......Page 103
8\rCombined Stochastic Control\rand Impulse Control of Jump Diffusions......Page 119
9\rViscosity Solutions......Page 129
10\rSolutions of Selected Exercises......Page 154
References......Page 202
Notation and Symbols......Page 207
Index......Page 210