Applied Asset and Risk Management: A Guide to Modern Portfolio Management and Behavior-Driven Markets

این کتاب راهنمای مدیریت دارایی و ریسک از دیدگاه عملی است. این موضوع حول محور دو سؤال است که توسط رویدادهای جهانی در بازارهای سهام از اواسط دهه گذشته ایجاد شده است:

- چرا سقوط ها اتفاق می افتد در حالی که در تئوری نباید؟

- سرمایه گذاران چگونه با چنین بحران هایی از نظر اندازه گیری و مدیریت ریسک خود برخورد می کنند و در نتیجه، چه پیامدهایی برای استراتژی های سرمایه گذاری انتخاب شده دارند؟

این کتاب دو رویکرد متفاوت برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری، یعنی تئوری مدرن پورتفولیو و امور مالی رفتاری را ارائه و مورد بحث قرار می‌دهد و مروری بر ناهنجاری‌های بازار سهام و سقوط‌های تاریخی ارائه می‌دهد. در نظر گرفته شده است که به عنوان مقدمه ای جامع برای مدیریت دارایی و ریسک برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در این زمینه و همچنین برای متخصصان جوان در صنعت مدیریت دارایی عمل کند. بخش کلیدی این کتاب تمرین هایی برای نشان دادن بیشتر مفاهیم ارائه شده با مثال ها و یک مورد تجاری گام به گام است. یک فایل اکسل با محاسبات و راه‌حل‌های هر 17 مثال و همچنین تمام محاسبات پرونده تجاری را می‌توانید در extras.springer.com دانلود کنید.

This book is a guide to asset and risk management from a practical point of view. It is centered around two questions triggered by the global events on the stock markets since the middle of the last decade:

- Why do crashes happen when in theory they should not?

- How do investors deal with such crises in terms of their risk measurement and management and as a consequence, what are the implications for the chosen investment strategies?

The book presents and discusses two different approaches to finance and investing, i.e., modern portfolio theory and behavioral finance, and provides an overview of stock market anomalies and historical crashes. It is intended to serve as a comprehensive introduction to asset and risk management for bachelor’s and master’s students in this field as well as for young professionals in the asset management industry. A key part of this book is the exercises to further demonstrate the concepts presented with examples and a step-by-step business case. An Excel file with the calculations and solutions for all 17 examples as well as all business case calculations can be downloaded at extras.springer.com.