Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R

این کتاب مقدمه‌ای جامع بر مدل‌سازی مالی است که به دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد در رشته‌های مالی و اقتصاد می‌آموزد که چگونه از R برای تجزیه و تحلیل داده‌های مالی و پیاده‌سازی مدل‌های مالی استفاده کنند. این متن به دانش‌آموزان نشان می‌دهد که چگونه داده‌های در دسترس عموم را به دست آورند، چنین داده‌هایی را دستکاری کنند، مدل‌ها را پیاده‌سازی کنند، و خروجی‌های معمولی مورد انتظار برای یک تحلیل خاص تولید کنند.

هدف این متن غلبه بر چندین مانع رایج در آموزش مدل‌سازی مالی است. اولاً، بیشتر متون اطلاعات کافی را در اختیار دانش‌آموزان قرار نمی‌دهند تا بتوانند مدل‌ها را از ابتدا تا انتها پیاده‌سازی کنند. در این کتاب، هر مرحله را با جزئیات نسبتاً بیشتری طی می‌کنیم و خروجی R متوسط ​​را نشان می‌دهیم تا به دانش‌آموزان کمک کنیم تا مطمئن شوند که تحلیل‌ها را به درستی اجرا می‌کنند. ثانیاً، بیشتر کتاب‌ها با داده‌های پاک‌سازی‌شده یا تمیزی سروکار دارند که برای تحلیل خاصی سازمان‌دهی شده‌اند. در نتیجه، بسیاری از دانش‌آموزان نمی‌دانند چگونه با داده‌های دنیای واقعی برخورد کنند یا نمی‌دانند چگونه از تکنیک‌های ساده دستکاری داده‌ها برای تبدیل داده‌های دنیای واقعی به شکل قابل استفاده استفاده کنند. این کتاب دانش آموزان را با مفهوم بررسی داده ها آشنا می کند و آنها را از مشکلاتی که هنگام استفاده از داده های دنیای واقعی وجود دارد آگاه می کند. سوم، بیشتر کلاس ها یا متون از نرم افزارهای تجاری یا جعبه ابزار گران قیمت استفاده می کنند. در این متن از R برای تحلیل داده های مالی و پیاده سازی مدل ها استفاده می کنیم. R و بسته های همراه مورد استفاده در متن به صورت رایگان در دسترس هستند. بنابراین، هر کد یا مدلی که پیاده‌سازی می‌کنیم نیازی به هزینه اضافی از جانب دانش‌آموز ندارد.

این متن با نشان دادن تکنیک‌های دقیق اعمال شده در داده‌های دنیای واقعی، طیف گسترده‌ای از مسائل به‌موقع و کاربردی را در بر می‌گیرد. مدل‌سازی مالی، از جمله اندازه‌گیری بازده و ریسک، مدیریت پرتفوی، قیمت‌گذاری گزینه‌ها، و تجزیه و تحلیل درآمد ثابت.

This book is a comprehensive introduction to financial modeling that teaches advanced undergraduate and graduate students in finance and economics how to use R to analyze financial data and implement financial models. This text will show students how to obtain publicly available data, manipulate such data, implement the models, and generate typical output expected for a particular analysis.

This text aims to overcome several common obstacles in teaching financial modeling. First, most texts do not provide students with enough information to allow them to implement models from start to finish. In this book, we walk through each step in relatively more detail and show intermediate R output to help students make sure they are implementing the analyses correctly. Second, most books deal with sanitized or clean data that have been organized to suit a particular analysis. Consequently, many students do not know how to deal with real-world data or know how to apply simple data manipulation techniques to get the real-world data into a usable form. This book will expose students to the notion of data checking and make them aware of problems that exist when using real-world data. Third, most classes or texts use expensive commercial software or toolboxes. In this text, we use R to analyze financial data and implement models. R and the accompanying packages used in the text are freely available; therefore, any code or models we implement do not require any additional expenditure on the part of the student.

Demonstrating rigorous techniques applied to real-world data, this text covers a wide spectrum of timely and practical issues in financial modeling, including return and risk measurement, portfolio management, options pricing, and fixed income analysis.