دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Analytic Theory of Itô-Stochastic Differential Equations with Non-smooth Coefficients
دانلود کتاب تئوری تحلیلی معادلات دیفرانسیل تصادفی ایتو با ضرایب غیر هموار
مشخصات کتاب
Analytic Theory of Itô-Stochastic Differential Equations with Non-smooth Coefficients
ویرایش: نویسندگان: Haesung Lee, Wilhelm Stannat, Gerald Trutnau سری: SpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics ISBN (شابک) : 981193830X, 9789811938306 ناشر: Springer سال نشر: 2022 تعداد صفحات: 138 [139] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 36,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Analytic Theory of Itô-Stochastic Differential Equations with Non-smooth Coefficients به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تئوری تحلیلی معادلات دیفرانسیل تصادفی ایتو با ضرایب غیر هموار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تئوری تحلیلی معادلات دیفرانسیل تصادفی ایتو با ضرایب غیر هموار
این کتاب ابزارهای تحلیلی را برای توصیف رفتار محلی و
جهانی راه‌حل‌های معادلات دیفرانسیل تصادفی Itô با ضرایب انتشار
غیر منحط Sobolev و رانش قابل ادغام محلی ارائه می‌کند. تئوری نظم
معادلات دیفرانسیل جزئی برای ساخت چنین راه حل هایی و برای به دست
آوردن خواص فلر قوی، کاهش ناپذیری، تخمین های نوع کریلوف،
نابرابری های گشتاور، انواع مختلف معیارهای غیرانفجاری، و رفتار
طولانی مدت، به عنوان مثال، گذرا، عود، و همگرایی استفاده می شود.
به ایستایی این رویکرد مبتنی بر تحقق نیمه گروه انتقال مرتبط با
حل یک معادله دیفرانسیل تصادفی به عنوان یک نیمه گروه به شدت
پیوسته در Lp
است. -فضای نسبت به وزنه ای که نقش چگالی فرعی یا
ثابت را ایفا می کند. به این ترتیب ما به طور خاص یک توصیف تحلیلی
تابعی دقیق از مولد حل یک معادله دیفرانسیل تصادفی و دامنه کامل
آن به دست می آوریم. وجود چنین وزنی تحت مفروضات گسترده روی ضرایب
نشان داده شده است. یک واقعیت قابل توجه این است که اگرچه وزن
ممکن است منحصر به فرد نباشد، بسیاری از نتایج مهم مستقل از آن
هستند. با توجه به چنین وزن و نیمه گروهی، می توان یک راه حل ضعیف
برای معادله دیفرانسیل تصادفی با ترکیب تکنیک های تغییرات، نظریه
نظم برای معادلات دیفرانسیل جزئی، پتانسیل و نظریه فرم دیریکله
تعمیم یافته ساخت و تجزیه و تحلیل کرد. تحت معیارهای کلاسیک مانند
یا معیارهای مختلف دیگر برای عدم انفجار، ما به عنوان یکی از
کاربردهای اصلی خود، وجود یک راه حل منحصر به فرد و قوی با طول
عمر نامحدود را به دست می آوریم. این نتایج به طور قابل ملاحظه ای
مورد کلاسیک Lipschitz محلی یا ضرایب یکنواخت را تکمیل می کند. ما
بیشتر انواع سؤالات منحصر به فرد بودن و غیر منحصر به فرد بودن را
بررسی می کنیم، مانند منحصر به فرد بودن و غیر منحصر به فرد بودن
وزن های ذکر شده و منحصر به فرد بودن در قانون، به معنای خاصی،
راه حل.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book provides analytic tools to describe local and
global behavior of solutions to Itô-stochastic differential
equations with non-degenerate Sobolev diffusion coefficients
and locally integrable drift. Regularity theory of partial
differential equations is applied to construct such solutions
and to obtain strong Feller properties, irreducibility,
Krylov-type estimates, moment inequalities, various types of
non-explosion criteria, and long time behavior, e.g.,
transience, recurrence, and convergence to
stationarity. The approach is based on the realization of
the transition semigroup associated with the solution of a
stochastic differential equation as a strongly continuous
semigroup in
the Lp-space
with respect to a weight that plays the role of a
sub-stationary or stationary density. This way we obtain in
particular a rigorous functional analytic description of the
generator of the solution of a stochastic differential equation
and its full domain. The existence of such a weight is shown
under broad assumptions on the coefficients. A remarkable fact
is that although the weight may not be unique, many important
results are independent of it. Given such a weight and
semigroup, one can construct and further analyze in detail a
weak solution to the stochastic differential equation combining
variational techniques, regularity theory for partial
differential equations, potential, and generalized Dirichlet
form theory. Under classical-like or various other
criteria for non-explosion we obtain as one of our main
applications the existence of a pathwise unique and strong
solution with an infinite lifetime. These results substantially
supplement the classical case of locally Lipschitz or monotone
coefficients.We further treat other types of uniqueness and
non-uniqueness questions, such as uniqueness and non-uniqueness
of the mentioned weights and uniqueness in law, in a certain
sense, of the solution.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
