مشخصات کتاب

Analysis, Geometry, and Modeling in Finance: Advanced Methods in Option Pricing

ویرایش: 0 
نویسندگان: Pierre Henry-Labordère  
سری: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 1420086995, 9781420086997 
ناشر: Chapman and Hall/CRC 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 402 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Analysis, Geometry, and Modeling in Finance: Advanced Methods in Option Pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تحلیل، هندسه و مدل‌سازی در امور مالی: روش‌های پیشرفته در قیمت‌گذاری گزینه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تحلیل، هندسه و مدل‌سازی در امور مالی: روش‌های پیشرفته در قیمت‌گذاری گزینه



تحلیل، هندسه و مدل‌سازی در امور مالی: روش‌های پیشرفته در قیمت‌گذاری گزینه‌ها اولین کتابی است که روش‌های تحلیلی و هندسی پیشرفته مورد استفاده در فیزیک و ریاضیات را در امور مالی به کار می‌گیرد. رشته. حتی زمانی که تنها راه‌حل‌های تقریبی و جزئی قبلاً موجود بود، نتایج جدیدی به دست می‌آورد.

نویسنده از طریق مسئله قیمت‌گذاری گزینه، ابزارها و روش‌های قدرتمندی از جمله هندسه دیفرانسیل، تجزیه طیفی را معرفی می‌کند. و ابر تقارن، و این روش ها را برای مسائل عملی در امور مالی به کار می برد. او عمدتاً روی کالیبراسیون و پویایی نوسانات ضمنی که معمولاً لبخند نامیده می شود، تمرکز می کند. این کتاب مدل‌های بی ثباتی بلک-اسکولز، نوسانات محلی و مدل‌های نوسان تصادفی را به همراه معادلات کولموگروف، شرودینگر و بلمن-همیلتون-ژاکوبی پوشش می‌دهد.

ارائه هر دو حالت نظری و عددی در سراسر نتایج، این کتاب راه‌های جدیدی برای حل مسائل مالی با استفاده از تکنیک‌های موجود در فیزیک و ریاضیات ارائه می‌دهد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Analysis, Geometry, and Modeling in Finance: Advanced Methods in Option Pricing is the first book that applies advanced analytical and geometrical methods used in physics and mathematics to the financial field. It even obtains new results when only approximate and partial solutions were previously available.

Through the problem of option pricing, the author introduces powerful tools and methods, including differential geometry, spectral decomposition, and supersymmetry, and applies these methods to practical problems in finance. He mainly focuses on the calibration and dynamics of implied volatility, which is commonly called smile. The book covers the Black–Scholes, local volatility, and stochastic volatility models, along with the Kolmogorov, Schrödinger, and Bellman–Hamilton–Jacobi equations.

Providing both theoretical and numerical results throughout, this book offers new ways of solving financial problems using techniques found in physics and mathematics.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Calculus of Vector Functions

دانلود کتاب Le Ventre de Paris

دانلود کتاب Peptides and Proteins as Biomaterials for Tissue Regeneration and Repair

دانلود کتاب Kidnapped by a client: the incredible true story of an attorney's fight for justice

دانلود کتاب Somalia. State Collapse, Multilateral Intervention, and Strategies for Political Reconstruction