دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Analysing and Interpreting the Yield Curve
دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و تفسیر منحنی بازده
مشخصات کتاب
Analysing and Interpreting the Yield Curve
ویرایش: Second edition
نویسندگان: Choudhry. Moorad
سری: Wiley finance series
ISBN (شابک) : 9781119141068, 5431769405
ناشر: Wiley
سال نشر: 2019
تعداد صفحات: 0
زبان: English
فرمت فایل : AZW3 (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 50,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Analysing and Interpreting the Yield Curve به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل و تفسیر منحنی بازده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل و تفسیر منحنی بازده
"کتاب کاملاً به روز شده و بسیار گسترده، منحنی بازدهی چیست، توضیح می دهد که به شرکت کنندگان چه می گوید، اهمیت اشکال خاصی را که منحنی به خود می گیرد، ترسیم می کند و مهمتر از همه، نحوه مدل سازی و استفاده از آن را نشان می دهد. فصل های جدید را پوشش می دهد. منحنی FTP، منحنی چند ارزی، مدل‌های CSA، OIS-Libor و 3 منحنی و همچنین منحنی امن.این کتاب همچنین به تجارت ارزش نسبی و مفهوم نرخ بدون ریسک می‌پردازد.»--.; "درک و تفسیر بازارهای سرمایه بدهی جهانی در حال حاضر در یک نسخه کاملا به روز و توسعه یافته، این یک راهنمای فنی برای منحنی بازده است، یک شاخص کلیدی از بازارهای سرمایه جهانی و درک و پیش بینی دقیق آن برای همه بازارها ضروری است. شرکت کنندگان: توانایی پیش بینی دقیق و به موقع شکل و جهت منحنی به پزشکان اجازه می دهد که به طور مداوم از بازار بهتر عمل کنند. s، توضیح می دهد که چه چیزی به شرکت کنندگان می گوید، اهمیت اشکال خاصی را که منحنی فرض می کند، مشخص می کند و مهمتر از همه، نشان می دهد که چه عواملی آن را هدایت می کنند و چگونه مدل سازی و استفاده می شود. منحنی FTP، منحنی چند ارزی، CSA، OIS-Libor و مدل‌های 3 منحنی را پوشش می‌دهد. شما را به سرعت در منحنی امن می‌رساند. کاربرد منحنی نظری در مقابل بازار را توصیف می‌کند تجارت ارزش نسبی مفهوم نرخ بدون ریسک را توضیح می‌دهد. نمایش بهترین روش درونیابی منحنی با استفاده از مدل‌های اسپلاین مکعبی، نلسون-سیگل و سونسون 94 وبسایت همراه کتاب شامل تعدادی مدل منحنی بازده است که برای استفاده در هر بانک تجاری آماده است. خواندن این متن پیشرفته برای معامله گران، مدیران دارایی، بانکداران و تحلیلگران مالی، و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی بانکداری و مالی ضروری است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
"The completely updated and much expanded book will describe what the yield curve is, explain what it tells participants, outline the significance of certain shapes that the curve assumes and, most importantly, demonstrate how it is modelled and used. New chapters will cover the FTP curve, the multi-currency curve, CSA, OIS-Libor and 3-curve models as well as the secured curve. The book will also address relative value trading and he concept of the risk-free rate"--.;"Understand and interpret the global debt capital markets Now in a completely updated and expanded edition, this is a technical guide to the yield curve, a key indicator of the global capital markets and the understanding and accurate prediction of which is critical to all market participants. Being able to accurately and timely predict the shape and direction of the curve permits practitioners to consistently outperform the market. Analysing and Interpreting the Yield Curve, 2nd Edition describes what the yield curve is, explains what it tells participants, outlines the significance of certain shapes that the curve assumes and, most importantly, demonstrates what factors drive it and how it is modelled and used. Covers the FTP curve, the multi-currency curve, CSA, OIS-Libor and 3-curve models Gets you up to speed on the secured curve Describes application of theoretical versus market curve relative value trading Explains the concept of the risk-free rate Accessible demonstration of curve interpolation best-practice using cubic spline, Nelson-Siegel and Svensson 94 models The books companion website includes a number of yield curve models that are ready for application at any commercial bank. This advanced text is essential reading for traders, asset managers, bankers and financial analysts, as well as graduate students in banking and finance"--.
فهرست مطالب
Foreword ixPreface xiPreface to the First Edition xiiiAcknowledgments xvAbout the Author xviiPart 1 Introduction to the Yield Curve 3Chapter 1 The Yield Curve 5Chapter 2 A Further Look at Spot and Forward Rates 61Part 2 Yield Curve Modelling and Post-2008 Yield Curve Analytics 93Chapter 3 Interest Rate Modelling I: Primer on Basic Concepts 95Chapter 4 Interest Rate Modelling II: The Dynamic of Asset Prices 115Chapter 5 Interest Rate Models I 139Chapter 6 Interest Rate Models II 163Chapter 7 The Index-Linked Bond Yield Curve 181Chapter 8 Yield Curve Analytics in the Post-2008 Era 193Chapter 9 Negative Interest Rate Analytics 219Part 3 Fitting the Yield Curve 229Chapter 10 Estimating and Fitting the Yield Curve I 231Chapter 11 Estimating and Fitting the Yield Curve II 253Part 4 Yield Curves and Relative Value Trading 277Chapter 12 Yield Curves and Relative Value 279Chapter 13 Identifying Relative Value in the US Treasury Market: Acquiring New Benchmark Definitions from an Ancillary Yield Curve 291Appendix: Bond Yield Measurement 321Index 353
