An Introduction to Value-at-Risk

ویرایش: [4 ed.] 
نویسندگان: Moorad Choudhry. Ketul Tanna  
سری: Securities Institute 
ISBN (شابک) : 0470017570, 9780470033777 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 194 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 41,000

روش اندازه گیری ارزش در معرض خطر ابزاری است که به طور گسترده در مدیریت ریسک بازار مالی استفاده می شود. نسخه چهارم متن مرجع معیار پروفسور مراد چودری، مقدمه‌ای بر ارزش در معرض خطر، نگاهی در دسترس و خواننده پسند به مفهوم VaR و روش‌های تخمین مختلف آن ارائه می‌کند و به طور خاص برای تازه واردان به بازار یا کسانی که با آن آشنا نیستند، طراحی شده است. شیوه های مدرن مدیریت ریسک نویسنده از تجربه خود در بازارهای مالی برای ارائه این پوشش مختصر و در عین حال عمیق از VaR، که در زمینه مدیریت ریسک به عنوان یک کل تنظیم شده است، استفاده می کند.

موضوعات تحت پوشش عبارتند از:

• تعریف ارزش در معرض خطر
• روش واریانس کوواریانس
• شبیه سازی مونت کارلو
• VAR پورتفولیو
• VaR ریسک اعتباری و اعتباری
ul>

موضوعات با صفحه‌های بلومبرگ، نمونه‌های کار شده، تمرین‌ها و مطالعات موردی نشان داده شده‌اند. موضوعات مرتبط مانند آمار، نوسانات و همبستگی نیز به عنوان زمینه لازم برای دانشجویان و شاغلین معرفی شده است. خواندن این مطلب برای همه کسانی که نیاز به آشنایی با مدیریت ریسک بازار مالی و ارزش در معرض خطر دارند ضروری است.

The value-at-risk measurement methodology is a widely-used tool in financial market risk management. The fourth edition of Professor Moorad Choudhry's benchmark reference text An Introduction to Value-at-Risk offers an accessible and reader-friendly look at the concept of VaR and its different estimation methods, and is aimed specifically at newcomers to the market or those unfamiliar with modern risk management practices. The author capitalises on his experience in the financial markets to present this concise yet in-depth coverage of VaR, set in the context of risk management as a whole.

Topics covered include:

• Defining value-at-risk
• Variance-covariance methodology
• Monte Carlo simulation
• Portfolio VaR
• Credit risk and credit VaR

Topics are illustrated with Bloomberg screens, worked examples, exercises and case studies. Related issues such as statistics, volatility and correlation are also introduced as necessary background for students and practitioners. This is essential reading for all those who require an introduction to financial market risk management and value-at-risk.