دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب An Introduction to Stochastic Differential Equations
دانلود کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل تصادفی
مشخصات کتاب
An Introduction to Stochastic Differential Equations
ویرایش:
نویسندگان: Lawrence C. Evans
سری:
ISBN (شابک) : 1470410540, 9781470410544
ناشر: American Mathematical Society
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 161
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 976 کیلوبایت
قیمت کتاب (تومان) : 38,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل تصادفی: احتمالات و آمار، کاربردی، ریاضیات، علوم و ریاضیات، آمار، ریاضیات، علوم و ریاضیات، کتاب های درسی جدید، مستعمل و اجاره ای، بوتیک تخصصی
در صورت تبدیل فایل کتاب An Introduction to Stochastic Differential Equations به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل تصادفی
این یادداشت ها مقدمه ای مختصر بر معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آنها در مطالعه بازارهای مالی و به عنوان مبنایی برای مدل سازی پدیده های فیزیکی متنوع ارائه می کنند. آنها برای افراد غیرمتخصص قابل دسترسی هستند و افزودنی ارزشمند به مجموعه متون در مورد موضوع هستند. --Srinivasa Varadhan، دانشگاه نیویورک این یک متن مفید و بسیار مفید برای مطالعه معادلات دیفرانسیل تصادفی است. جزئیات ریاضی به اندازه کافی وجود دارد تا خواننده بتواند از این مقدمه فقط با پیشینه اولیه در تجزیه و تحلیل ریاضی و احتمال بهره مند شود. -- جرج پاپانیکولائو، دانشگاه استنفورد این کتاب مهم ترین حقایق ابتدایی در رابطه با معادلات دیفرانسیل تصادفی را پوشش می دهد. همچنین برخی از کاربردهای معادلات دیفرانسیل جزئی، توقف بهینه و قیمت گذاری گزینه ها را شرح می دهد. سبک کتاب شهودی است تا رسمی، و تاکید بر وضوح است. این کتاب برای شروع دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان قوی و همچنین برای سایرینی که می خواهند در مورد معادلات دیفرانسیل تصادفی به دست آورند بسیار مفید خواهد بود. من این کتاب را با اشتیاق توصیه می کنم. --الکساندر لیپتون، مدیر مالی ریاضی بانک آمریکا مریل لینچ این کتاب کوتاه مقدمه ای سریع اما بسیار خواندنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی، یعنی معادلات دیفرانسیل که در معرض "نویز سفید" افزایشی و اختلالات تصادفی مرتبط هستند، ارائه می دهد. این توضیح مختصر و به شدت بر تعامل بین شهود احتمالی و دقت ریاضی متمرکز است. موضوعات شامل بررسی سریع تئوری احتمالات نظری اندازه گیری، به دنبال آن مقدمه ای بر حرکت براونی و حساب تصادفی ایتو، و در نهایت نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی است. متن همچنین شامل کاربردهایی برای معادلات دیفرانسیل جزئی، مشکلات توقف بهینه و قیمت گذاری گزینه ها است. این کتاب می تواند به عنوان متنی برای دانشجویان ارشد و یا دانشجویان تازه کار در رشته های ریاضی، ریاضی کاربردی، فیزیک، ریاضیات مالی و غیره که می خواهند مبانی معادلات دیفرانسیل تصادفی را یاد بگیرند، استفاده شود. فرض بر این است که خواننده با تحلیل ریاضی نظری اندازه گیری نسبتاً آشنا است، اما تصور نمی شود که دانش خاصی از نظریه احتمالات (که به سرعت در فصل 2 کتاب توسعه یافته است) داشته باشد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
These notes provide a concise introduction to stochastic differential equations and their application to the study of financial markets and as a basis for modeling diverse physical phenomena. They are accessible to non-specialists and make a valuable addition to the collection of texts on the topic. --Srinivasa Varadhan, New York University This is a handy and very useful text for studying stochastic differential equations. There is enough mathematical detail so that the reader can benefit from this introduction with only a basic background in mathematical analysis and probability. --George Papanicolaou, Stanford University This book covers the most important elementary facts regarding stochastic differential equations; it also describes some of the applications to partial differential equations, optimal stopping, and options pricing. The book's style is intuitive rather than formal, and emphasis is made on clarity. This book will be very helpful to starting graduate students and strong undergraduates as well as to others who want to gain knowledge of stochastic differential equations. I recommend this book enthusiastically. --Alexander Lipton, Mathematical Finance Executive, Bank of America Merrill Lynch This short book provides a quick, but very readable introduction to stochastic differential equations, that is, to differential equations subject to additive ``white noise'' and related random disturbances. The exposition is concise and strongly focused upon the interplay between probabilistic intuition and mathematical rigor. Topics include a quick survey of measure theoretic probability theory, followed by an introduction to Brownian motion and the Ito stochastic calculus, and finally the theory of stochastic differential equations. The text also includes applications to partial differential equations, optimal stopping problems and options pricing. This book can be used as a text for senior undergraduates or beginning graduate students in mathematics, applied mathematics, physics, financial mathematics, etc., who want to learn the basics of stochastic differential equations. The reader is assumed to be fairly familiar with measure theoretic mathematical analysis, but is not assumed to have any particular knowledge of probability theory (which is rapidly developed in Chapter 2 of the book).
