An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values

این کتاب که مستقیماً به سمت کاربرد عملی واقعی گرایش دارد، هم چارچوب نظری اساسی مدل‌های ارزش افراطی و هم تکنیک‌های استنتاجی آماری را برای استفاده از این مدل‌ها در عمل توسعه می‌دهد. درمان نظری که برای آماردانان و غیرآماردانان به طور یکسان در نظر گرفته شده است، ابتدایی است و روش های اکتشافی اغلب جایگزین اثبات دقیق ریاضی می شوند. بیشتر جنبه‌های تکنیک‌های مدل‌سازی افراطی، از جمله تکنیک‌های تاریخی (هنوز به طور گسترده استفاده می‌شود) و تکنیک‌های معاصر مبتنی بر مدل‌های فرآیند نقطه‌ای پوشش داده شده‌اند. طیف وسیعی از نمونه‌های کار شده، با استفاده از مجموعه داده‌های واقعی، روش‌های مختلف مدل‌سازی را نشان می‌دهند و یک فصل پایانی، مقدمه‌ای کوتاه برای تعدادی از موضوعات پیشرفته‌تر، از جمله استنتاج بیزی و افراط‌های فضایی، ارائه می‌کند. تمام محاسبات با استفاده از S-PLUS انجام می شود و مجموعه داده ها و توابع مربوطه از طریق اینترنت برای خوانندگان در دسترس هستند تا نمونه هایی را برای خود بازآفرینی کنند. این کتاب یک مرجع ضروری برای دانشجویان و محققان در آمار و رشته‌هایی مانند مهندسی، مالی و علوم محیطی است، همچنین برای پزشکانی که به دنبال کمک عملی برای حل مشکلات واقعی هستند، جذاب خواهد بود. استوارت کولز خواننده آمار در دانشگاه بریستول انگلستان است که قبلاً در دانشگاه های ناتینگهام و لنکستر سخنرانی کرده است. در سال 1992 او اولین دریافت کننده جایزه تحقیقاتی انجمن سلطنتی آمار بود. او به طور گسترده ای در ادبیات آماری، به ویژه در حوزه مدل سازی ارزش افراطی، منتشر کرده است.

Directly oriented towards real practical application, this book develops both the basic theoretical framework of extreme value models and the statistical inferential techniques for using these models in practice. Intended for statisticians and non-statisticians alike, the theoretical treatment is elementary, with heuristics often replacing detailed mathematical proof. Most aspects of extreme modeling techniques are covered, including historical techniques (still widely used) and contemporary techniques based on point process models. A wide range of worked examples, using genuine datasets, illustrate the various modeling procedures and a concluding chapter provides a brief introduction to a number of more advanced topics, including Bayesian inference and spatial extremes. All the computations are carried out using S-PLUS, and the corresponding datasets and functions are available via the Internet for readers to recreate examples for themselves. An essential reference for students and researchers in statistics and disciplines such as engineering, finance and environmental science, this book will also appeal to practitioners looking for practical help in solving real problems. Stuart Coles is Reader in Statistics at the University of Bristol, UK, having previously lectured at the universities of Nottingham and Lancaster. In 1992 he was the first recipient of the Royal Statistical Society's research prize. He has published widely in the statistical literature, principally in the area of extreme value modeling.