دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب An Introduction to State Space Time Series Analysis
دانلود کتاب مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی فضایی حالت
مشخصات کتاب
An Introduction to State Space Time Series Analysis
ویرایش: نویسندگان: Jacques J.F. Commandeur, Siem Jan Koopman سری: Practical Econometrics ISBN (شابک) : 0199228876, 9780199228874 ناشر: Oxford University Press سال نشر: 2007 تعداد صفحات: 189 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 30,000
در صورت تبدیل فایل کتاب An Introduction to State Space Time Series Analysis به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی فضایی حالت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی فضایی حالت
این کتاب با ارائه مقدمه‌ای عملی بر روش‌های فضای حالت که در مدل‌های سری‌های زمانی اجزای مشاهده‌نشده، همچنین به عنوان مدل‌های سری زمانی ساختاری شناخته می‌شوند، تحلیل سری‌های زمانی را با استفاده از روش‌شناسی فضای حالت به خوانندگانی که نه با تحلیل سری‌های زمانی و نه با فضای حالت آشنا هستند، معرفی می‌کند. مواد و روش ها. تنها پیش زمینه مورد نیاز برای درک مطالب ارائه شده در کتاب، دانش اولیه مدل های رگرسیون خطی کلاسیک است که بررسی مختصری از آن برای تجدید دانش خواننده ارائه شده است. همچنین، برخی از بخش ها آشنایی با جبر ماتریسی را فرض می کنند، با این حال، این بخش ها ممکن است بدون از دست دادن جریان نمایش حذف شوند. این کتاب یک رویکرد گام به گام برای تجزیه و تحلیل ویژگی های برجسته در سری های زمانی مانند مولفه های روند، فصلی و نامنظم ارائه می دهد. مشکلات عملی مانند پیش بینی و مقادیر از دست رفته با برخی جزئیات درمان می شوند. این کتاب مفید برای پزشکان و محققانی که از سری های زمانی به صورت روزانه در زمینه هایی مانند علوم اجتماعی، تاریخ کمی، زیست شناسی و پزشکی استفاده می کنند، جذاب خواهد بود. همچنین به‌عنوان یک کتاب درسی همراه برای دوره‌های سری زمانی پایه در اقتصاد سنجی و آمار، معمولاً در سطح پیشرفته کارشناسی یا کارشناسی ارشد، عمل می‌کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Providing a practical introduction to state space methods as applied to unobserved components time series models, also known as structural time series models, this book introduces time series analysis using state space methodology to readers who are neither familiar with time series analysis, nor with state space methods. The only background required in order to understand the material presented in the book is a basic knowledge of classical linear regression models, of which brief review is provided to refresh the reader's knowledge. Also, a few sections assume familiarity with matrix algebra, however, these sections may be skipped without losing the flow of the exposition. The book offers a step by step approach to the analysis of the salient features in time series such as the trend, seasonal, and irregular components. Practical problems such as forecasting and missing values are treated in some detail. This useful book will appeal to practitioners and researchers who use time series on a daily basis in areas such as the social sciences, quantitative history, biology and medicine. It also serves as an accompanying textbook for a basic time series course in econometrics and statistics, typically at an advanced undergraduate level or graduate level.
