دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: اقتصاد سنجی ویرایش: 1 نویسندگان: Christopher F. Baum سری: ISBN (شابک) : 1597180130, 9781597180139 ناشر: Stata Press سال نشر: 2006 تعداد صفحات: 362 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 37 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب An Introduction to Modern Econometrics Using Stata به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای در اقتصادسنجی مدرن با استفاده از استاتا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
ادغام یک رویکرد معاصر به اقتصاد سنجی با ابزارهای محاسباتی قدرتمند ارائه شده توسط Stata، مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مدرن با استفاده از Stata بر نقش برآوردگرهای روش لحظات، آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل مشخصات تمرکز می کند و مثال های عملی ارائه می دهد که نشان می دهد نظریه ها چگونه هستند. با استفاده از Stata به مجموعه داده های واقعی اعمال می شود. نویسنده به عنوان یک متخصص در Stata، خوانندگان را با موفقیت از عناصر اساسی Stata به موضوعات اصلی اقتصاد سنجی راهنمایی می کند. او ابتدا اجزای اساسی مورد نیاز برای استفاده موثر از Stata را شرح می دهد. سپس این کتاب مدل رگرسیون خطی چندگانه، آزمونهای والد خطی و غیرخطی، تخمین حداقل مربعات محدود، آزمونهای ضریب لاگرانژ و آزمون فرضیههای مدلهای غیر تودرتو را پوشش میدهد. فصلهای بعدی بر پیامدهای شکست مفروضات مدل رگرسیون خطی تمرکز دارند. این کتاب همچنین به بررسی متغیرهای شاخص، اثرات متقابل، ابزارهای ضعیف، شناسایی ناکافی و برآورد روش تعمیم لحظات می پردازد. فصل های پایانی تجزیه و تحلیل داده های پانل و متغیرهای وابسته گسسته و محدود را معرفی می کنند و دو ضمیمه نحوه وارد کردن داده ها به برنامه نویسی Stata و Stata را مورد بحث قرار می دهند. این مقدمه با ارائه بسیاری از نظریه های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیقات تجربی مدرن، نحوه به کارگیری این مفاهیم را با استفاده از Stata نشان می دهد. این کتاب هم به عنوان یک متن تکمیلی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و هم به عنوان یک راهنمای روشن برای اقتصاددانان و تحلیلگران مالی عمل می کند.
Integrating a contemporary approach to econometrics with the powerful computational tools offered by Stata, An Introduction to Modern Econometrics Using Stata focuses on the role of method-of-moments estimators, hypothesis testing, and specification analysis and provides practical examples that show how the theories are applied to real data sets using Stata. As an expert in Stata, the author successfully guides readers from the basic elements of Stata to the core econometric topics. He first describes the fundamental components needed to effectively use Stata. The book then covers the multiple linear regression model, linear and nonlinear Wald tests, constrained least-squares estimation, Lagrange multiplier tests, and hypothesis testing of nonnested models. Subsequent chapters center on the consequences of failures of the linear regression model's assumptions. The book also examines indicator variables, interaction effects, weak instruments, underidentification, and generalized method-of-moments estimation. The final chapters introduce panel-data analysis and discrete- and limited-dependent variables and the two appendices discuss how to import data into Stata and Stata programming. Presenting many of the econometric theories used in modern empirical research, this introduction illustrates how to apply these concepts using Stata. The book serves both as a supplementary text for undergraduate and graduate students and as a clear guide for economists and financial analysts.