An Introduction to Heavy-Tailed and Subexponential Distributions

توزیع‌های احتمال دم سنگین جزء مهمی در مدل‌سازی بسیاری از سیستم‌های تصادفی هستند. آنها اغلب برای مدل‌سازی دقیق ورودی‌ها و خروجی‌های شبکه‌های کامپیوتری و داده و امکانات خدماتی مانند مراکز تماس استفاده می‌شوند. آنها برای توصیف فرآیندهای ریسک در امور مالی و همچنین برای قیمت گذاری حق بیمه ضروری هستند، و چنین توزیع هایی به طور طبیعی در مدل های گسترش اپیدمیولوژیک رخ می دهد. این کلاس شامل توزیع‌هایی با دنباله‌های قانون قدرت مانند پارتو، و همچنین توزیع‌های لگ نرمال و معین وایبول است.

یکی از نکات برجسته این نسخه جدید این است که شامل مشکلات در پایان هر فصل است. فصل 5 همچنین به روز شده است تا شامل برنامه های کاربردی جالب برای تئوری صف، ریسک و فرآیندهای انشعاب باشد. نتایج جدید به روشی ساده، منسجم و سیستماتیک ارائه شده است.

دانشجویان فارغ‌التحصیل و همچنین مدل‌سازان در زمینه‌های مالی، بیمه، علوم شبکه و مطالعات زیست‌محیطی، این کتاب را یک مرجع ضروری می‌دانند.

Heavy-tailed probability distributions are an important component in the modeling of many stochastic systems. They are frequently used to accurately model inputs and outputs of computer and data networks and service facilities such as call centers. They are an essential for describing risk processes in finance and also for insurance premia pricing, and such distributions occur naturally in models of epidemiological spread. The class includes distributions with power law tails such as the Pareto, as well as the lognormal and certain Weibull distributions.

One of the highlights of this new edition is that it includes problems at the end of each chapter. Chapter 5 is also updated to include interesting applications to queueing theory, risk, and branching processes. New results are presented in a simple, coherent and systematic way.

Graduate students as well as modelers in the fields of finance, insurance, network science and environmental studies will find this book to be an essential reference.