دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب An Introduction to Exotic Option Pricing
دانلود کتاب مقدمه ای بر قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب
مشخصات کتاب
An Introduction to Exotic Option Pricing
ویرایش:
نویسندگان: Buchen. Peter
سری: Chapman & Hall/CRC financial mathematics series
ISBN (شابک) : 9781420091021, 1420091026
ناشر: CRC Press
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 294
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 47,000
در صورت تبدیل فایل کتاب An Introduction to Exotic Option Pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب
پیشینه فنی مقدمات مالی اوراق بهادار مشتق اروپایی گزینه های
عجیب و غریب گزینه های دودویی روش های قیمت گذاری بدون داوری روش
PDE Black-Scholes استخراج از Black-Scholes PDE معنی از
Black-Scholes PDE The Fundamental E-Scholes PDE The Fundamental
Emmhodes theorem of Pricing and the Prime-Scholes تقسیمات
مقدماتی ریاضی احتمال فضاها حرکت براونی تصادفی DesStochastic انتگرال Itô's
LemmaMartingalesFeynman-Kac فرمول Feynman-Kac
FormulaGeynman-Kac. متغیر تصادفی VolutionsGaussian.<
/span> بیشتر
بخوانید...
چکیده:
چکیده:
تاکید بر تکنیک های تحلیلی این کتاب به جای مسائل مدیریت ریسک،
یک رویکرد ریاضی کاربردی برای قیمت‌گذاری طیف وسیعی از
گزینه‌های استاندارد و عجیب و غریب در چارچوب Black-Scholes ارائه می‌کند.
همچنین پیچیدگی های درک شده پیرامون حوزه قیمت گذاری گزینه های
عجیب و غریب را با استخراج هر فرمول قیمت گذاری با جزئیات پوشش
می دهد. بیشتر
بخوانید...
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
TECHNICAL BACKGROUND Financial Preliminaries European
Derivative Securities Exotic Options Binary Options
No-ArbitragePricing Methods The Black-Scholes PDE Method
Derivation of Black-Scholes PDE Meaning of the Black-Scholes
PDEThe Fundamental Theorem of Asset Pricing The EMM Pricing
MethodBlack-Scholes and the FTAP Effect of
DividendsMathematical Preliminaries Probability Spaces Brownian
Motion Stochastic DesStochastic Integrals Itô's
LemmaMartingalesFeynman-Kac Formula Girsanov's Theorem Time
Varying ParametersThe Black-Scholes PDE The BS Green's Function
Log-VolutionsGaussian Random Variable. Read
more...
Abstract:
Abstract:
Emphasizing analytical techniques rather than risk management
issues, this book presents an applied mathematics approach to
pricing a wide range of standard and exotic options within
the Black-Scholes
framework. It also covers the perceived complexities
surrounding the field of exotic option pricing by deriving
each pricing formula in detail. Read more...
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Computational Analysis of Visual Motion
