An Introduction to Equity Derivatives: Theory and Practice

ویرایش: 2nd 
نویسندگان: Sebastien Bossu. Philippe Henrotte  
سری: Wiley Finance 
ISBN (شابک) : 9781119961857, 9781118673522 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 233 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 32,000

همه آنچه برای دستیابی به دنیای پیچیده مشتقات نیاز دارید

نوشته شده توسط تیم نویسندگان حرفه ای دانشگاهی/مالی معتبر بین المللی متشکل از سباستین بوسو و فیلیپ هنروته، مقدمه ای بر مشتقات سهام< /i> نسخه دوم به طور کامل به روز شده و توسعه یافته از Finance and Derivatives محبوب است. همه اصول مالی کمی را به طور واضح و مختصر بدون وارد شدن به جزئیات فنی غیر ضروری پوشش می دهد. این برنامه که هم برای شاغلین و هم برای دانشجویان جدید طراحی شده است، نیازی به پیشینه قبلی در امور مالی ندارد و دارای دوازده فصل دشواری تدریجی فزاینده است که با اصول اولیه نرخ بهره و تنزیل شروع می شود و با مفاهیم پیشرفته در مشتقات، معاملات نوسانات و محصولات عجیب و غریب خاتمه می یابد. هر فصل شامل تصاویر و تمرین های متعدد همراه با تئوری مالی مربوطه است. موضوعات تحت پوشش عبارتند از ارزش فعلی، قیمت گذاری آربیتراژ، نظریه پورتفولیو، قیمت گذاری مشتقات، پوشش دلتا، مدل بلک-اسکولز، و موارد دیگر.

• یک منبع عالی برای متخصصان امور مالی و سرمایه گذارانی که به دنبال کسب یک درک تئوری و عمل مشتقات مالی
• به طور کامل تجدید نظر و به روز شده با فصل های جدید، از جمله پوشش مفاهیم پیشرفته در معاملات نوسانات و محصولات عجیب و غریب

یک وب سایت همراه در دسترس است که شامل منابع اضافی از جمله اسلایدهای پاورپوینت و صفحات گسترده. برای جزئیات به www.introeqd.com مراجعه کنید. محتوا:
نرخ بهره فصل 1 (صفحات 1-10):
فصل 2 قوانین سرمایه گذاری کلاسیک (صفحه های 11-17):
فصل 3 درآمد ثابت (صفحه های 19-34):
فصل 4 نظریه پورتفولیو (صفحه های 35-46):
فصل 5 مشتقات سهام (صفحات) 47-64):
فصل 6 مدل دوجمله ای (صفحات 65-73):
فصل 7 مدل لگنرمال (صفحات 75-82):
فصل 8 پوشش پویا (صفحه های 83-92): < br>فصل 9 مدل‌های قیمت دارایی در زمان پیوسته (صفحات 93-107):
فصل 10 مدل Black?Scholes (صفحات 109-116):
فصل 11 معاملات نوسانات (صفحات 117-125): < br>فصل 12 مشتقات عجیب و غریب (صفحات 127-141):

Everything you need to get a grip on the complex world of derivatives

Written by the internationally respected academic/finance professional author team of Sebastien Bossu and Philipe Henrotte, An Introduction to Equity Derivatives is the fully updated and expanded second edition of the popular Finance and Derivatives. It covers all of the fundamentals of quantitative finance clearly and concisely without going into unnecessary technical detail. Designed for both new practitioners and students, it requires no prior background in finance and features twelve chapters of gradually increasing difficulty, beginning with basic principles of interest rate and discounting, and ending with advanced concepts in derivatives, volatility trading, and exotic products. Each chapter includes numerous illustrations and exercises accompanied by the relevant financial theory. Topics covered include present value, arbitrage pricing, portfolio theory, derivates pricing, delta-hedging, the Black-Scholes model, and more.

• An excellent resource for finance professionals and investors looking to acquire an understanding of financial derivatives theory and practice
• Completely revised and updated with new chapters, including coverage of cutting-edge concepts in volatility trading and exotic products

An accompanying website is available which contains additional resources including powerpoint slides and spreadsheets. Visit www.introeqd.com for details.Content:
Chapter 1 Interest Rate (pages 1–10):
Chapter 2 Classical Investment Rules (pages 11–17):
Chapter 3 Fixed Income (pages 19–34):
Chapter 4 Portfolio Theory (pages 35–46):
Chapter 5 Equity Derivatives (pages 47–64):
Chapter 6 The Binomial Model (pages 65–73):
Chapter 7 The Lognormal Model (pages 75–82):
Chapter 8 Dynamic Hedging (pages 83–92):
Chapter 9 Models for Asset Prices in Continuous Time (pages 93–107):
Chapter 10 The Black?Scholes Model (pages 109–116):
Chapter 11 Volatility Trading (pages 117–125):
Chapter 12 Exotic Derivatives (pages 127–141):

 Content: Pt. 1. Building blocks --
 pt. 2. First steps in equity derivatives --
 pt. 3. Advanced models and techniques.