مشخصات کتاب

An Introduction to Computational Risk Management of Equity-Linked Insurance

ویرایش:  
نویسندگان: Runhuan Feng  
سری:  
ISBN (شابک) : 1498742165, 9781498742160 
ناشر: CRC Press 
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: 403 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب An Introduction to Computational Risk Management of Equity-Linked Insurance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر مدیریت ریسک محاسباتی بیمه های مرتبط با حقوق صاحبان سهام نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر مدیریت ریسک محاسباتی بیمه های مرتبط با حقوق صاحبان سهام

مدل‌سازی کمی سیستم‌های پیچیده ریسک‌های متقابل یک پیشرفت نسبتاً جدید در صنایع مالی و بیمه است. در طول دهه های گذشته، نوآوری و توسعه فوق العاده ای در زمینه اکچوئری وجود داشته است. علاوه بر انجام خطرات مرگ و میر و طول عمر در محصولات زندگی سنتی و مستمری، بیمه‌گران با خطرات مالی بی‌سابقه‌ای از زمان معرفی بیمه‌های مرتبط با سهام در دهه 1960 مواجه هستند. با حرکت صنعت به قلمرو جدید مدیریت بسیاری از ریسک‌های مالی و بیمه‌ای درهم تنیده، مشکلات و چالش‌های غیر سنتی به وجود می‌آیند که فرصت‌های بزرگی را برای توسعه فناوری ارائه می‌کند.



محاسبات امروزی قدرت و فناوری این امکان را برای صنعت بیمه عمر فراهم می کند تا مدل های بسیار پیچیده ای را توسعه دهد که تا یک دهه پیش غیرممکن بود. با این وجود، همانطور که شیوه‌ها و مقررات صنعتی بیشتر به سمت وابستگی به مدل‌های تصادفی پیش می‌روند، تقاضا برای قدرت محاسباتی همچنان در حال رشد است. در حالی که صنعت همچنان به شدت بر نوآوری‌های سخت‌افزاری تکیه می‌کند و تلاش می‌کند تا روش‌های brute force را سریع‌تر و دلپذیرتر کند، ما در حال نزدیک شدن به یک دوراهی در مورد چگونگی ادامه هستیم.مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک محاسباتی بیمه مرتبط با سهام منبعی را برای دانش‌آموزان و متخصصان سطح ابتدایی فراهم می‌کند تا مبانی مدل‌سازی صنعتی را درک کنند، اما همچنین می‌توانند نگاهی اجمالی به روش‌های نرم‌افزاری برای مدل‌سازی و کارایی محاسباتی داشته باشند.



ویژگی‌ها



مقدمه‌ای جامع و مستقل برای مدیریت ریسک کمی بیمه‌های مرتبط با حقوق صاحبان سهام با تمرین‌ها و نمونه‌های برنامه‌نویسی ارائه می‌کند



شامل مجموعه‌ای از فرمول‌های ریاضی مسائل مدیریت ریسک است که فرصت‌ها و چالش‌ها را به ریاضیدانان کاربردی ارائه می‌کند



خلاصه‌ای از تکنیک‌های محاسباتی پیشرفته برای متخصصان مدیریت ریسک



شکاف بین آخرین تحولات در ادبیات مالی و اکچوئری و عملکرد مدیریت ریسک برای بیمه عمر ترکیبی سرمایه گذاری را پر می کند



بررسی جامعی از روش‌های شبیه‌سازی مونت کارلو و روش‌های عددی غیرشبیه‌سازی ارائه می‌دهد



Runhuan Fengیک همکار است. استاد ریاضیات و مدیر علوم اکچوئری در دانشگاه ایلینویز در اوربانا-شامپین. او عضو انجمن آکچوئرها و تحلیلگر ریسک سازمانی است. او یک محقق پروفسوری هلن کورلی پتیت و محقق بنیاد شرکت های کشاورزی دولتی در علوم اکچوئری است. Runhuan مدرک Ph.D. مدرک اکچوئری از دانشگاه واترلو، کانادا. قبل از پیوستن به ایلینویز، او در دانشگاه ویسکانسین-میلواکی یک موقعیت شغلی داشت و در آنجا به عنوان پژوهشگر معرفی شد.

رونهوان کمک های مالی و قراردادهای تحقیقاتی متعددی از بنیاد اکچوئری و انجمن دریافت کرد. از آکچوئرها در گذشته او مجموعه‌ای از مقالات در مورد مجلات اکچوئری و احتمال کاربردی سطح بالا در مورد رویکردهای تحلیلی تصادفی در تئوری ریسک و مدیریت ریسک کمی بیمه‌های مرتبط با سهام منتشر کرده است. در سال‌های اخیر، او تلاش خود را صرف توسعه روش‌های محاسباتی برای مدیریت نوآوری‌های بازار در حوزه‌های سرمایه‌گذاری ترکیبی بیمه و برنامه‌ریزی بازنشستگی کرده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The quantitative modeling of complex systems of interacting risks is a fairly recent development in the financial and insurance industries. Over the past decades, there has been tremendous innovation and development in the actuarial field. In addition to undertaking mortality and longevity risks in traditional life and annuity products, insurers face unprecedented financial risks since the introduction of equity-linking insurance in 1960s. As the industry moves into the new territory of managing many intertwined financial and insurance risks, non-traditional problems and challenges arise, presenting great opportunities for technology development.



Today's computational power and technology make it possible for the life insurance industry to develop highly sophisticated models, which were impossible just a decade ago. Nonetheless, as more industrial practices and regulations move towards dependence on stochastic models, the demand for computational power continues to grow. While the industry continues to rely heavily on hardware innovations, trying to make brute force methods faster and more palatable, we are approaching a crossroads about how to proceed.An Introduction to Computational Risk Management of Equity-Linked Insuranceprovides a resource for students and entry-level professionals to understand the fundamentals of industrial modeling practice, but also to give a glimpse of software methodologies for modeling and computational efficiency.



Features



Provides a comprehensive and self-contained introduction to quantitative risk management of equity-linked insurance with exercises and programming samples



Includes a collection of mathematical formulations of risk management problems presenting opportunities and challenges to applied mathematicians



Summarizes state-of-arts computational techniques for risk management professionals



Bridges the gap between the latest developments in finance and actuarial literature and the practice of risk management for investment-combined life insurance



Gives a comprehensive review of both Monte Carlo simulation methods and non-simulation numerical methods



Runhuan Fengis an Associate Professor of Mathematics and the Director of Actuarial Science at the University of Illinois at Urbana-Champaign. He is a Fellow of the Society of Actuaries and a Chartered Enterprise Risk Analyst. He is a Helen Corley Petit Professorial Scholar and the State Farm Companies Foundation Scholar in Actuarial Science. Runhuan received a Ph.D. degree in Actuarial Science from the University of Waterloo, Canada. Prior to joining Illinois, he held a tenure-track position at the University of Wisconsin-Milwaukee, where he was named a Research Fellow.

Runhuan received numerous grants and research contracts from the Actuarial Foundation and the Society of Actuaries in the past. He has published a series of papers on top-tier actuarial and applied probability journals on stochastic analytic approaches in risk theory and quantitative risk management of equity-linked insurance. Over the recent years, he has dedicated his efforts to developing computational methods for managing market innovations in areas of investment combined insurance and retirement planning.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Automation and Systems Issues in Air Traffic Control

دانلود کتاب Jasmine Cookbook: Over 35 recipes to design and develop Jasmine tests to produce world-class JavaScript applications

دانلود کتاب Repetitorium der Hygiene, Bakteriologie und Serologie in Frage und Antwort

دانلود کتاب The effect of the regulations and decisions of the Securities and Exchange Commission on accounting principles and practices

دانلود کتاب Adventure Guide to Bermuda (Hunter Travel Guides)