دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Algorithmic and High-Frequency Trading
دانلود کتاب معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا
مشخصات کتاب
Algorithmic and High-Frequency Trading
ویرایش: 1 نویسندگان: Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal, José Penalva سری: Mathematics, Finance and Risk ISBN (شابک) : 1107091144, 9781107091146 ناشر: Cambridge University Press سال نشر: 2015 تعداد صفحات: 360 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 202 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 34,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Algorithmic and High-Frequency Trading به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا
طراحی الگوریتم‌های معاملاتی نیازمند مدل‌های ریاضی پیچیده‌ای است که توسط داده‌های قابل اعتماد پشتیبان‌گیری می‌شوند. در این کتاب درسی، نویسندگان مدل‌هایی را برای تجارت الگوریتمی در زمینه‌هایی مانند اجرای سفارش‌های بزرگ، ایجاد بازار، هدف‌گذاری VWAP و سایر برنامه‌ها، جفت‌های معاملاتی یا مجموعه دارایی‌ها و اجرای در استخرهای تاریک توسعه می‌دهند. این مدل‌ها بر اساس نحوه عملکرد مبادلات، اینکه آیا الگوریتم با معامله‌گران آگاه‌تر معامله می‌کند (انتخاب نامطلوب)، و نوع اطلاعات موجود در بازار برای شرکت‌کنندگان در فرکانس فوق‌العاده بالا و پایین است. تجارت الگوریتمی و با فرکانس بالا اولین کتابی است که مدل‌سازی پیچیده ریاضی، حقایق تجربی و اقتصاد مالی را با هم ترکیب می‌کند و خواننده را از ایده‌های اساسی به تحقیقات و تمرینات پیشرفته می‌برد. اگر نیاز دارید که بدانید بازارهای الکترونیکی مدرن چگونه کار می کنند، چه اطلاعاتی مزیت معاملاتی را فراهم می کند، و چگونه سایر فعالان بازار ممکن است بر سودآوری الگوریتم ها تأثیر بگذارند، این کتاب برای شماست.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The design of trading algorithms requires sophisticated mathematical models backed up by reliable data. In this textbook, the authors develop models for algorithmic trading in contexts such as executing large orders, market making, targeting VWAP and other schedules, trading pairs or collection of assets, and executing in dark pools. These models are grounded on how the exchanges work, whether the algorithm is trading with better informed traders (adverse selection), and the type of information available to market participants at both ultra-high and low frequency. Algorithmic and High-Frequency Trading is the first book that combines sophisticated mathematical modelling, empirical facts and financial economics, taking the reader from basic ideas to cutting-edge research and practice. If you need to understand how modern electronic markets operate, what information provides a trading edge, and how other market participants may affect the profitability of the algorithms, then this is the book for you.
