دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Aurélien Alfonsi
سری: Bocconi & Springer Series, Vol. 6
ISBN (شابک) : 3319052209, 9783319052212
ناشر: Springer
سال نشر: 2015
تعداد صفحات: 264
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب انتشار افین و فرآیندهای مرتبط: شبیه سازی، نظریه و کاربردها: آمار آموزش مرجع کسب و کار پول احتمال ریاضیات کاربردی علوم ریاضی ریاضی مدلسازی تصادفی شمارش شمارش محبوب مالی ابتدایی حسابداری بانکداری ارتباطات توسعه اخلاق حقوق اقتصاد کارآفرینی منابع انسانی سرمایه گذاری بین المللی اوراق بهادار مدیریت بازاریابی املاک فروش کتاب های درسی جدید اجاره ای مستعمل
در صورت تبدیل فایل کتاب Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب انتشار افین و فرآیندهای مرتبط: شبیه سازی، نظریه و کاربردها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب یک نمای کلی از انتشار افین، از فرآیندهای Ornstein-Uhlenbeck گرفته تا فرآیندهای Wishart ارائه می دهد و برخی از انتشارات مرتبط مانند فرآیندهای Wright-Fisher را در نظر می گیرد. بر روی طرحهای شبیهسازی مختلف برای این فرآیندها، به ویژه طرحهای مرتبه دوم برای خطای ضعیف تمرکز میکند. همچنین برخی از مدلها را، عمدتاً در زمینه مالی، که این روشها مرتبط هستند، ارائه میکند و آزمایشهای عددی را ارائه میدهد.
This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments.
Notations Notations for Real Matrices Real Valued Random Variables (Tables 1 and 2) Miscellaneous Chapter 1 Real Valued Affine Diffusions 1.1 The Ornstein-Uhlenbeck Process 1.2 The Cox-Ingersoll-Ross Process 1.2.1 Definition and Existence 1.2.2 Characteristic and Probability Density Functions The Characteristic Function The Probability Density Function of Xxt 1.2.3 A Nice Connection Between Ornstein-Uhlenbeck and Cox-Ingersoll-Ross Processes 1.2.4 The Feller Condition 1.3 Definition and Characterization of Affine Diffusions 1.4 Application to Interest Rate Modelling 1.4.1 Short Rate Models and Interest Rates Contractsin a Nutshell 1.4.2 The Vasicek Model 1.4.3 The Cox-Ingersoll-Ross Model Chapter 2 An Introduction to Simulation Schemes for SDEs 2.1 The Euler-Maruyama Scheme 2.1.1 The Strong Error 2.1.2 The Weak Error 2.1.3 Beyond the Euler Scheme: Strong and Weak High Order Approximations 2.2 Strong Approximations 2.3 Weak Approximations 2.3.1 The Weak Error Analysis The Euler-Maruyama Scheme 2.3.2 Composition of Approximation Schemes and Operator Splitting 2.3.3 The Ninomiya-Victoir Scheme Further Developments on the Ninomiya and Victoir Scheme Chapter 3 Simulation of the CIR Process 3.1 Exact Simulation Methods 3.2 Discretization Schemes 3.2.1 Implicit Euler Schemes 3.2.2 Modified Explicit Euler Schemes 3.3 Weak Order Schemes 3.3.1 A Second Order Scheme 3.3.2 The Quadratic-Exponential (QE) Scheme 3.3.3 A Third Order Scheme 3.3.4 A Second Order Scheme for the CIR Process with Time-Dependent Parameters 3.3.5 Study of the Cauchy Problem for the CIR 3.4 Numerical Results Chapter 4 The Heston Model and Multidimensional Affine Diffusions 4.1 Definition and Properties of Affine Diffusions 4.2 The Heston Model 4.2.1 The Characteristic Function 4.2.2 Pricing Formulas for the European Options 4.2.3 Pricing with the Fast Fourier Transform 4.2.4 Simulation Schemes for the Heston Model A Potential Second Order Scheme for (log(St),Vt) Simulations with the Potential Second Order Scheme for the Heston Model 4.2.5 Pricing and Simulation with PREMIA 4.2.6 The Exact Simulation Method and Derivative Schemes The Broadie and Kaya BroadieKaya Method The Glasserman and Kim Method GlassermanKim 4.3 Affine Term Structure Short Rate Models (ATSM) 4.3.1 The Dai and Singleton Parametrization 4.3.2 A Potential Second Order Scheme Chapter 5 Wishart Processes and Affine Diffusions on Positive Semidefinite Matrices 5.1 Existence and Uniqueness Results 5.1.1 Itô Calculus on Matrices 5.1.2 The Infinitesimal Generator on Md(R) and Sd(R) 5.1.3 Strong Existence and Uniqueness Results 5.1.4 Weak Existence and Uniqueness 5.2 The Characteristic Function 5.3 Some Useful Identities in Law 5.3.1 A Connection with Matrix-Valued Ornstein-Uhlenbeck Processes 5.4 Financial Modelling with Wishart Processes 5.5 Exact Simulation of Wishart Processes 5.5.1 A Remarkable Splitting for WISd(x,a,0,Ind) 5.5.2 Exact Simulation for WISd(x,a,0,e1d;t) The Case d =2 The General Case 5.5.3 Exact Simulation for Wishart Processes 5.5.4 The Bartlett's Decomposition Revisited 5.6 High Order Discretization Schemes for Wishart and Semidefinite Positive Affine Processes 5.6.1 Study of the Cauchy Problem 5.6.2 High Order Schemes for Wishart Processes 5.6.3 Second Order Schemes for Affine Diffusions on Sd+(R) 5.6.4 A Faster Second Order Scheme for AFFd(x,a,B,a) When -da a Sd+(R) 5.7 Numerical Results on the Simulation Methods 5.7.1 Time Comparison Between the Different Algorithms 5.7.2 Numerical Results on the Convergence 5.7.3 An Application in Finance to the Gourieroux and Sufana Model 5.8 Technical Proofs 5.8.1 Proof of Theorem 5.6.3 5.8.2 Proof of Proposition 5.6.4 Chapter 6 Processes of Wright-Fisher Type 6.1 Wright-Fisher Processes 6.1.1 Affine Transformations 6.1.2 Moments and Density Transition 6.1.3 Connection with the CIR Process 6.1.4 Complementary Results on Squared Bessel Processes 6.1.5 A Second-Order Scheme 6.2 A Mean-Reverting Process on Correlation Matrices: Definition and First Properties 6.2.1 The Infinitesimal Generator 6.2.2 Calculation of Moments and the Ergodic Law 6.3 MRC and Wishart Processes 6.3.1 The Connection Between Elementary Processes 6.3.2 A Remarkable Splitting of the Infinitesimal Generator 6.3.3 A Link with the Multi-allele Wright-Fisher Model 6.4 Existence and Uniqueness Results for MRC Processes 6.4.1 Strong Existence and Uniqueness 6.4.2 Linear ODEs on Correlation Matrices 6.4.3 Weak Existence and Uniqueness 6.5 Second Order Discretization Schemes for MRC Processes 6.5.1 A Second-Order Scheme for MRC Processes 6.5.2 A Faster Second-Order Scheme for MRC Processes Under Assumption (6.66) 6.5.3 Numerical Experiments on the Discretization Schemes Appendix A Some Results on Matrices A.1 Some Basic Results A.2 The Extended Cholesky Decomposition A.3 Some Algebraic Results on Correlation Matrices A.4 Matrix Riccati Differential Equations Appendix B Simulation of a Gamma Random Variable References Index