دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Ivan E. Brick (Editor) Tavy Ronen (editor) & Cheng-Few Lee (Editor)
سری:
ISBN (شابک) : 9812566260
ناشر: World Scientific Publishing Company
سال نشر: 2006
تعداد صفحات: 269
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Advances In Quantitative Analysis Of Finance And Accounting Vol. 3: Essays in Microstructure in Honor of David K. Whitcomb به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پیشرفت در تجزیه و تحلیل کمی از امور مالی و حسابداری جلد. 3: مقالاتی در ساختار کوچک به افتخار دیوید کی ویتکامب نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
ریزساختار بازار مطالعه نحوه عملکرد بازارها و اینکه چگونه پویایی معاملات می تواند بر شکل گیری قیمت اوراق بهادار و رفتار آن تأثیر بگذارد است. تأثیر ساختار خرد بر همه حوزه های مالی به طور فزاینده ای آشکار شده است. ریزساختار تجربی در را برای بهبود اندازهگیری هزینه تراکنش، پویایی نوسانات و حتی اندازهگیریهای اطلاعات نامتقارن و سایر موارد باز کرده است. بنابراین، این زمینه یک بلوک ساختمانی مهم برای درک بازارهای مالی امروز است. یکی از پیشگامان در زمینه ریزساختار بازار، دیوید کی ویتکامب است که پس از 25 سال خدمت در سال 1999 از دانشگاه راتگرز بازنشسته شد. دیوید سخاوتمندانه مرکز تحقیقات خدمات مالی دیوید کی ویتکام، واقع در دانشگاه راتگرز را تامین مالی کرد. مرکز به افتخار او کنفرانسی را در راتگرز ترتیب داد. این کنفرانس مقالات و تحقیقات انجام شده توسط مشاهیر برجسته در زمینه ریزساختار را به نمایش گذاشت و مخاطبان گسترده و برجسته ای از دانشگاهیان، پزشکان و دانشجویان سابق را که همگی برای ادای احترام به دیوید کی ویتکامب آمده بودند، به نمایش گذاشت. بسیاری از مقالات این جلد در آن کنفرانس ارائه شده است و کمک به این جلد یک نشانک ماندگار در ریزساختار است. پوشش موضوعات این جلد گسترده است، از نظری تا تجربی را در بر می گیرد و موضوعات مختلفی از معماری بازار تا نقدینگی و نوسانات را پوشش می دهد.
Market microstructure is the study of how markets operate and how transaction dynamics can affect security price formation and behavior. The impact of microstructure on all areas of finance has been increasingly apparent. Empirical microstructure has opened the door for improved transaction cost measurement, volatility dynamics and even asymmetric information measures, among others. Thus, this field is an important building block towards understanding today’s financial markets. One of the pioneers in the field of market microstructure is David K Whitcomb, who retired from Rutgers University in 1999 after 25 years of service. David generously funded the David K Whitcomb Center for Research in Financial Services, located at Rutgers University. The Center organized a conference at Rutgers in his honor. This conference showcased papers and research conducted by the leading luminaries in the field of microstructure and drew a broad and illustrious audience of academicians, practitioners and former students, all who came to pay tribute to David K Whitcomb. Most of the papers in this volume were presented at that conference and the contributions to this volume are a lasting bookmark in microstructure. The coverage of topics on this volume is broad, ranging from the theoretical to empirical, and covering various issues from market architecture to liquidity and volatility.