دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Stefan Mittnik, Willi Semmler (auth.), Frauke Schleer-van Gellecom (eds.) سری: Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance 17 ISBN (شابک) : 9783642420382, 9783642420399 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2014 تعداد صفحات: 268 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 7 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب پیشرفت در مدل سازی اقتصادی غیر خطی: نظریه و کاربرد: اقتصاد سنجی، اقتصاد کلان/اقتصاد پولی، نظریه اقتصادی، اقتصاد مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب Advances in Non-linear Economic Modeling: Theory and Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پیشرفت در مدل سازی اقتصادی غیر خطی: نظریه و کاربرد نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در سالهای اخیر، غیرخطیها اهمیت فزایندهای در تحقیقات اقتصادی و اقتصادسنجی پیدا کردهاند، بهویژه پس از بحران مالی و رکود اقتصادی پس از سال 2007. این کتاب حاوی مقالات نظری، محاسباتی و تجربی است که غیرخطیها را در مدلهای اقتصادسنجی گنجانده و آنها را در اقتصاد واقعی اعمال میکند. چالش ها و مسائل. در نظر دارد به عنوان الهامبخشی برای محققان باشد تا غیرخطیهای بالقوه را در نظر بگیرند. محققین باید از به کارگیری انواع مدل های خطی به صورت کاذب در مسائلی که شامل ویژگی های غیرخطی هستند، آگاه باشند. برای جلوگیری از توصیه های مغرضانه برای سیاست اقتصادی، استفاده از نوع مدل صحیح ضروری است.
In recent years nonlinearities have gained increasing importance in economic and econometric research, particularly after the financial crisis and the economic downturn after 2007. This book contains theoretical, computational and empirical papers that incorporate nonlinearities in econometric models and apply them to real economic problems. It intends to serve as an inspiration for researchers to take potential nonlinearities in account. Researchers should be aware of applying linear model-types spuriously to problems which include non-linear features. It is indispensable to use the correct model type in order to avoid biased recommendations for economic policy.
Front Matter....Pages I-IX
Front Matter....Pages 1-1
Estimating a Banking-Macro Model Using a Multi-regime VAR....Pages 3-40
U.S. Business Cycles, Monetary Policy and the External Finance Premium....Pages 41-114
Early Warning Signals of Financial Stress: A “Wavelet-Based” Composite Indicators Approach....Pages 115-138
Front Matter....Pages 139-139
Least Absolute Deviation Based Unit Root Tests in Smooth Transition Type of Models....Pages 141-166
The Time-Varying Beveridge Curve....Pages 167-204
Bilinear Forecast Risk Assessment for Non-systematic Inflation: Theory and Evidence....Pages 205-232
Currency Crises, Exchange Rate Regimes and Capital Account Liberalization: A Duration Analysis Approach....Pages 233-262