مشخصات کتاب

Advances in mathematical finance

ویرایش: [1 ed.] 
نویسندگان: Michael C. Fu,  Robert A. Jarrow,  Ju-Yi J. Yen,  Robert J. Elliott  
سری: Applied and Numerical Harmonic Analysis 
ISBN (شابک) : 9780817645441, 0817645446 
ناشر: Birkhäuser Boston 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 345 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Advances in mathematical finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب پیشرفت در امور مالی ریاضی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب پیشرفت در امور مالی ریاضی



این جلد مستقل مجموعه‌ای از فصول توسط برخی از برجسته‌ترین محققان و متخصصان در زمینه‌های مالی ریاضی و مهندسی مالی را گرد هم می‌آورد. Festschrift با ارائه پیشرفت‌های پیشرفته در تئوری و عمل، به مناسبت تولد 60 سالگی دیلیپ بی. مدان به او تقدیم می‌شود.

موضوعات خاص تحت پوشش عبارتند از:

* نظریه و کاربرد فرآیند واریانس-گاما

* مدل‌های با درآمد ثابت و ریسک اعتباری مبتنی بر فرآیند Lévy، از جمله قیمت‌گذاری CDO

* PDE عددی و روش های مونت کارلو

* قیمت گذاری دارایی و ارزش گذاری مشتقات و پوشش ریسک

* فرمول های Itô برای حرکت براونی کسری

* توصیف مارتینگل حباب های قیمت دارایی

* ارزیابی ابزار برای مشتقات اعتباری و مدیریت پورتفولیو

پیشرفت‌ها در مالی ریاضی منبع ارزشمندی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، محققان و شاغلین در امور مالی ریاضی و مهندسی مالی است.

شرکت کنندگان: H. Albrecher، D. C. Brody، P. Carr، E. Eberlein، R. J. Elliott، M. C. Fu، H. Geman، M. Heidari، A. Hirsa، L. P. هیوستون، آر. ا. جارو، ایکس. جین، دبلیو. کلوگ، اس. ا. لادوست، آ. ماکرینا، دی. بی. مدان، اف. میلن، ام. موزیلا، پی. پروتر، دبلیو. شوتنز، ای. سنتا، کی. شیمبو، آر. سیرکار , J. van der Hoek, M.Yor, T. Zariphopoulou

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This self-contained volume brings together a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the fields of mathematical finance and financial engineering. Presenting state-of-the-art developments in theory and practice, the Festschrift is dedicated to Dilip B. Madan on the occasion of his 60th birthday.

Specific topics covered include:

* Theory and application of the Variance-Gamma process

* Lévy process driven fixed-income and credit-risk models, including CDO pricing

* Numerical PDE and Monte Carlo methods

* Asset pricing and derivatives valuation and hedging

* Itô formulas for fractional Brownian motion

* Martingale characterization of asset price bubbles

* Utility valuation for credit derivatives and portfolio management

Advances in Mathematical Finance is a valuable resource for graduate students, researchers, and practitioners in mathematical finance and financial engineering.

Contributors: H. Albrecher, D. C. Brody, P. Carr, E. Eberlein, R. J. Elliott, M. C. Fu, H. Geman, M. Heidari, A. Hirsa, L. P. Hughston, R. A. Jarrow, X. Jin, W. Kluge, S. A. Ladoucette, A. Macrina, D. B. Madan, F. Milne, M. Musiela, P. Protter, W. Schoutens, E. Seneta, K. Shimbo, R. Sircar, J. van der Hoek, M.Yor, T. Zariphopoulou

 

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Ophthalmology

دانلود کتاب Instrumental In War: Science, Research, And Instruments Betweeen Kn And The World (History of Warfare) (History of Warfare)

دانلود کتاب Electrical engineering dictionary R-Z

دانلود کتاب Marxism and Education: Renewing the Dialogue, Pedagogy, and Culture

دانلود کتاب Ateizm Ve Elestirisi