Advances in Heavy Tailed Risk Modeling: A Handbook of Operational Risk

راهنمای پیشرفته برای تئوری‌ها، کاربردها و روش‌های آماری ضروری برای مدل‌سازی ریسک دنباله‌دار سنگین

با تمرکز بر جنبه‌های کمی فرآیندهای خسارات سنگین در ریسک عملیاتی و تجزیه و تحلیل بیمه مربوطه، پیشرفتها در مدل سازی ریسک سنگین: کتابچه راهنمای ریسک عملیاتی پوشش جامعی از آخرین تحقیقات در مورد نظریه ها و کاربردها در تکنیک های اندازه گیری ریسک و مدل سازی ارائه می دهد. این کتابچه دارای تعادل منحصربه‌فردی از دیدگاه‌های ریاضی و آماری است، این کتاب با معرفی انگیزه برای فرآیندهای ریسک دنباله‌دار سنگین در مدل‌سازی تلفات فرکانس پایین با پیامد بالا آغاز می‌شود.

• پوشش واضح در مورد موضوعات پیشرفته مانند مدل‌های تلفات اتصال، نظریه ارزش شدید مدل‌های رویکرد توزیعی زیان بسته با دنباله سنگین، مدل‌های ریسک دنباله سنگین انعطاف‌پذیر، معیارهای ریسک، و تقریب مجانبی مرتبه بالاتر از معیارهای ریسک برای برآورد سرمایه
• کاوشی در توصیف و تخمین مدل‌سازی ریسک و بیمه، که شامل مدل‌های زیر نمایی، مدل‌های آلفا پایدار، و مدل‌های آلفای پایدار می‌شود
• بحث گسترده‌ای درباره مفاهیم اصلی اندازه‌گیری ریسک و سرمایه زمان‌بندی و همچنین جزئیات رویکردهای عددی برای ارزیابی برآوردهای سرمایه مدل فرآیند زیان سنگین
• نمونه‌های دقیق متعددی از روش‌ها و شیوه‌های واقعی مدل‌سازی ریسک عملیاتی مورد استفاده موسسات مالی و غیر مالی< /li>

پیشرفت‌ها در مدل‌سازی ریسک سنگین: کتابچه راهنمای ریسک عملیاتی یک مرجع عالی برای متخصصان مدیریت ریسک، تحلیل‌گران کمی، مهندسین مالی و مدیران ریسک است. این کتاب همچنین یک کتابچه راهنمای مفید برای دوره های تحصیلات تکمیلی در مورد فرآیندهای دنباله دار، مدیریت ریسک پیشرفته، و علم اکچوئری است.

A cutting-edge guide for the theories, applications, and statistical methodologies essential to heavy tailed risk modeling

Focusing on the quantitative aspects of heavy tailed loss processes in operational risk and relevant insurance analytics, Advances in Heavy Tailed Risk Modeling: A Handbook of Operational Risk presents comprehensive coverage of the latest research on the theories and applications in risk measurement and modeling techniques. Featuring a unique balance of mathematical and statistical perspectives, the handbook begins by introducing the motivation for heavy tailed risk processes in high consequence low frequency loss modeling.

• Clear coverage on advanced topics such as splice loss models, extreme value theory, heavy tailed closed form loss distributional approach models, flexible heavy tailed risk models, risk measures, and higher order asymptotic approximations of risk measures for capital estimation
• An exploration of the characterization and estimation of risk and insurance modelling, which includes sub-exponential models, alpha-stable models, and tempered alpha stable models
• An extended discussion of the core concepts of risk measurement and capital estimation as well as the details on numerical approaches to evaluation of heavy tailed loss process model capital estimates
• Numerous detailed examples of real-world methods and practices of operational risk modeling used by both financial and non-financial institutions

Advances in Heavy Tailed Risk Modeling: A Handbook of Operational Risk is an excellent reference for risk management practitioners, quantitative analysts, financial engineers, and risk managers. The book is also a useful handbook for graduate-level courses on heavy tailed processes, advanced risk management, and actuarial science.